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Cross Currency Swap -- no Observables bid/ask

Respondido el 29 de Junio, 2020 por user35980
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Opciones cuando no hay VolSurf - Emergentes o en Mercados de Frontera

Respondido el 17 de Julio, 2020 por user35980
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¿Por qué un intercambio de divisas cruzados de EUR a USD podría tener un CVA más alto que un intercambio de divisas cruzadas de USD a EUR?

Respondido el 12 de Marzo, 2021 por user35980
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Interpolación de la superficie FX Vol a partir de una retícula no uniforme de huelga contra tenor

Respondido el 16 de Agosto, 2020 por user35980
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QuantLib en Python - RuntimeError: could not bootstrap optionlet:

Respondido el 15 de Julio, 2020 por user35980
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Valor en riesgo normal para bonos a corto plazo

Aceptada
Respondido el 1 de Julio, 2020 por user35980
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Ejemplo de OIS en el libro de Hull

Respondido el 3 de Febrero, 2021 por user35980
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¿Existe un modelo ZABR en Quantlib XL?

Aceptada
Respondido el 21 de Septiembre, 2020 por user35980
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Gamma de los derivados de los tipos de interés

Respondido el 26 de Enero, 2021 por user35980
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¿Qué libro(s) recomendaría para estructurar y fijar el precio de los productos exóticos?

Respondido el 25 de Septiembre, 2020 por user35980
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Suponiendo que un creador de mercado tenga que hacer delta-hedge, ¿cómo puede seguir ganando dinero?

Respondido el 10 de Febrero, 2021 por user35980
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Realiza el cálculo en un swap de tasas de interés

Respondido el 12 de Octubre, 2021 por user35980
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Terminología de la permuta

Respondido el 11 de Mayo, 2022 por user35980
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Cobertura Delta swaption straddle

Respondido el 11 de Mayo, 2022 por user35980
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Fijación de precios de las opciones sobre divisas vinculadas

Respondido el 28 de Junio, 2022 por user35980
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¿Cuál es el ajuste de convexidad correcto para un swap de tipos de interés con un reajuste no natural?

Respondido el 26 de Marzo, 2020 por user35980
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MtM del swap de tipos de interés si se realizan los tipos a plazo

Aceptada
Respondido el 6 de Mayo, 2023 por user35980
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Preguntas de la entrevista de Swaptions Gamma

Respondido el 17 de Abril, 2023 por user35980
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Gamma y Theta de un swaption

Respondido el 20 de Abril, 2023 por user35980
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Replicación de la valoración simple de swaps de tipos de interés de QuantLib

Aceptada
Respondido el 2 de Junio, 2023 por user35980
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Criterios de ajuste óptimo de SABR

Aceptada
Respondido el 29 de Agosto, 2023 por user35980
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¿Extender/subclasificar clases de QuantLib en Python?

Aceptada
Respondido el 29 de Octubre, 2023 por user35980
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Vendiendo Strangle o Vendiendo Straddle

Respondido el 23 de Septiembre, 2023 por user35980
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Python Quantlib para la calibración de capas de tasas de interés

Aceptada
Respondido el 31 de Enero, 2024 por user35980
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¿Por qué importan las tenencias actuales de uno al vender calls?

Respondido el 12 de Febrero, 2024 por user35980
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Delta de la fórmula de Black frente a numérica

Aceptada
Respondido el 1 de Noviembre, 2023 por user35980
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Piso vs Receptor Swaption con igual strike

Aceptada
Respondido el 27 de Noviembre, 2023 por user35980
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¿Cómo salen los market makers de su posición?

Respondido el 24 de Enero, 2024 por user35980
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Duda de ajuste de convexidad

Respondido el 1 de Mayo, 2023 por user35980
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Quantlib - bono con cupones limitados

Respondido el 4 de Junio, 2023 por user35980
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