Respuestas del usuario 252222

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Derivada de Radon-Nikodym y medida natural de riesgo

Respondido el 25 de Febrero, 2020 por pt314159
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¿Qué instantáneo hacia adelante significa?

Respondido el 5 de Mayo, 2019 por pt314159
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Encontrar la Expresión para la Óptima Markowitz Pesos

Respondido el 18 de Diciembre, 2014 por pt314159
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¿Es correcto el cálculo de la varianza en el libro?

Respondido el 26 de Mayo, 2020 por pt314159
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Fórmula de desviación estándar con ventas en corto - Modelo de Markowitz

Aceptada
Respondido el 1 de Diciembre, 2020 por pt314159
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Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Respondido el 27 de Mayo, 2020 por pt314159
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Opción de compra europea con volatilidad constante o extraída de una distribución de volatilidad

Aceptada
Respondido el 3 de Diciembre, 2020 por pt314159
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¿Por qué los costes de transacción aumentan el rango de los límites de no arbitraje para el precio de una opción?

Aceptada
Respondido el 15 de Diciembre, 2020 por pt314159
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¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

Respondido el 29 de Noviembre, 2020 por pt314159
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¿de dónde proviene el coste de la cobertura delta?

Respondido el 27 de Mayo, 2020 por pt314159
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Exposición en caso de impago: Cálculo del valor actual

Aceptada
Respondido el 29 de Noviembre, 2020 por pt314159
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Replicar una opción de venta cuando la venta en corto del subyacente no está permitida

Aceptada
Respondido el 4 de Abril, 2020 por pt314159
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Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en Python: resultados extraños

Aceptada
Respondido el 16 de Diciembre, 2020 por pt314159
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¿El precio futuro de un índice siempre es menor que el valor futuro esperado del índice?

Aceptada
Respondido el 21 de Mayo, 2022 por pt314159
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Problema de optimización de la cartera

Respondido el 14 de Mayo, 2022 por pt314159
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¿Por qué se promedian los rendimientos activos mensuales? ¿No deberían multiplicarse?

Aceptada
Respondido el 18 de Mayo, 2022 por pt314159
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¿Por qué al cambiar el tamaño del paso en mi Árbol Binomial cambia tanto el precio final de las acciones?

Respondido el 27 de Mayo, 2022 por pt314159
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¿Por qué el efecto cupón significa que un mayor rendimiento no implica necesariamente que un bono sea más atractivo?

Respondido el 9 de Diciembre, 2020 por pt314159
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Cobertura con empresas homólogas y optimización de las ponderaciones

Aceptada
Respondido el 14 de Mayo, 2022 por pt314159
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Duración de Macaulay - Correspondencia de responsabilidades

Aceptada
Respondido el 7 de Junio, 2022 por pt314159
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Expresión matemática de la compresión gamma

Respondido el 16 de Junio, 2022 por pt314159
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Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Respondido el 13 de Julio, 2022 por pt314159
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VaR de una cartera de cobertura (índice largo, futuro corto): ¿Qué exposición total tomar para calcular el VaR?

Respondido el 4 de Abril, 2020 por pt314159
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¿Cómo valorar fundamentalmente las criptomonedas?

Respondido el 15 de Junio, 2022 por pt314159
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¿Estrategia de series temporales frente a estrategia de secciones transversales?

Respondido el 15 de Junio, 2022 por pt314159
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La explicación del operador de ruido sobre el impacto cóncavo del mercado

Respondido el 13 de Junio, 2022 por pt314159
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Evaluar el poder predictivo de una señal para predecir el precio de una acción - pregunta de entrevista

Respondido el 31 de Mayo, 2022 por pt314159
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