Respuestas del usuario 245610

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El Análisis de Componentes principales en la superposición de contratos

Aceptada
Respondido el 9 de Febrero, 2019 por Matt
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¿Quién negocia las opciones de cambio en la práctica (fórmula de Margrabe)?

Respondido el 14 de Febrero, 2019 por Matt
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La simulación de la tasa de corto en el Casco Blanco modelo

Respondido el 11 de Junio, 2017 por Matt
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Ito Lema problema

Aceptada
Respondido el 12 de Mayo, 2019 por Matt
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Pegajoso Huelga o Pegajosa Delta

Respondido el 24 de Febrero, 2019 por Matt
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¿Cómo se calcula el valor en riesgo de una opción de compra europea?

Respondido el 1 de Febrero, 2019 por Matt
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Sensibilidad de correlación de las opciones Rainbow

Respondido el 14 de Febrero, 2019 por Matt
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Existe tal cosa como la resonancia en la económica underliers?

Respondido el 30 de Marzo, 2019 por Matt
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Los griegos y de opciones de cobertura

Respondido el 30 de Enero, 2019 por Matt
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eliminar la estacionalidad en los contratos de futuros

Respondido el 3 de Febrero, 2019 por Matt
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Ejercicio de la opción americana

Respondido el 18 de Marzo, 2019 por Matt
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¿Cómo podemos calcular la caída diaria en base bruta?

Respondido el 16 de Febrero, 2019 por Matt
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Libro básico sobre cálculo estocástico, procesos de Itô y de salto y Movimiento Browniano

Respondido el 20 de Febrero, 2019 por Matt
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¿Es posible calcular la rentabilidad exigida (o esperada) de los recursos propios utilizando el modelo de valoración de opciones Black-Scholes?

Respondido el 31 de Enero, 2019 por Matt
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¿Valoración de un swap de tipos de interés mediante una curva de swaps a la par?

Respondido el 21 de Febrero, 2019 por Matt
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Simulaciones Monte Carlo de la variación porcentual del precio de las acciones en lugar del precio de las acciones

Aceptada
Respondido el 30 de Enero, 2019 por Matt
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VaR histórico de las acciones en moneda extranjera

Aceptada
Respondido el 1 de Marzo, 2019 por Matt
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Cobertura de un CDS vendido

Respondido el 6 de Febrero, 2019 por Matt
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¿Cómo se cotizan las criptomonedas respaldadas por activos?

Aceptada
Respondido el 29 de Marzo, 2019 por Matt
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¿Los repos de renta variable se acercan a los tipos del mercado monetario?

Respondido el 14 de Febrero, 2019 por Matt
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Intercambios de productos básicos asiáticos

Respondido el 21 de Febrero, 2019 por Matt
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¿Cuál es el precio de la opción europea con el pago de $\max(S^a-K,0)$?

Respondido el 18 de Marzo, 2019 por Matt
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Opción de compra sobrevalorada y paridad put-call

Respondido el 20 de Marzo, 2019 por Matt
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Simulación de activos de diferentes monedas

Respondido el 14 de Febrero, 2019 por Matt
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¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Respondido el 22 de Febrero, 2019 por Matt
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Cálculo de la duración basado en los tipos al contado

Aceptada
Respondido el 11 de Marzo, 2019 por Matt
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¿Cuáles son los escenarios en los que tiene sentido operar con una inversión de riesgo?

Respondido el 22 de Mayo, 2019 por Matt
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Cálculo del riesgo de precio fijo en las operaciones con materias primas físicas

Respondido el 11 de Febrero, 2019 por Matt
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Necesito una explicación sobre la extraña fórmula negra de comportamiento gamma

Aceptada
Respondido el 27 de Marzo, 2019 por Matt
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CDF&densidad del precio de las acciones modelada por el movimiento browniano estándar

Aceptada
Respondido el 17 de Marzo, 2019 por Matt
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