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¿Por qué no de los modelos econométricos se utiliza más en Cuanto Finanzas?

Respondido el 12 de Mayo, 2016 por Thanassis
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Hay un paso a paso guía para el cálculo de la cartera VaR mediante simulaciones de monte carlo

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Respondido el 9 de Junio, 2014 por Thanassis
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¿Por qué reducir la matriz de covarianza?

Respondido el 5 de Junio, 2014 por Thanassis
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¿Cómo consiguió James Simons que los precios de los valores no parecieran aleatorios?

Respondido el 21 de Febrero, 2018 por Thanassis
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Derivación de las tasas de interés

Respondido el 17 de Junio, 2014 por Thanassis
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¿Explicación intuitiva para el Demonio de Shannon?

Respondido el 25 de Febrero, 2018 por Thanassis
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¿Por qué maximizar la tasa de crecimiento prevista?

Respondido el 12 de Agosto, 2014 por Thanassis
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La Copula Correlaciones

Aceptada
Respondido el 8 de Abril, 2019 por Thanassis
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Condición límite para la Opción Asiática bajo el modelo Black-Scholes

Aceptada
Respondido el 9 de Junio, 2014 por Thanassis
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Convocatoria europea del precio de un activo con una media de revertir (modelo de Vasicek) la dinámica

Aceptada
Respondido el 24 de Marzo, 2018 por Thanassis
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CRRA Ultility， simple pregunta

Aceptada
Respondido el 18 de Mayo, 2020 por Thanassis
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Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

Aceptada
Respondido el 25 de Junio, 2019 por Thanassis
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Cómo calcular la varianza de un Long-Short Equity Portfolio?

Aceptada
Respondido el 24 de Febrero, 2017 por Thanassis
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Introducir el riesgo de crédito en un modelo de tipos de interés ya implantado

Aceptada
Respondido el 28 de Mayo, 2014 por Thanassis
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Puede el Valor de la cartera en Riesgo se calcula analíticamente multivariante t-distribuido devuelve?

Aceptada
Respondido el 24 de Enero, 2018 por Thanassis
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Correlación entre los precios de las acciones dada la correlación entre los rendimientos

Aceptada
Respondido el 1 de Junio, 2019 por Thanassis
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Fallo en el siguiente argumento con Opciones Binarias y Skew

Aceptada
Respondido el 3 de Marzo, 2018 por Thanassis
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La función de Weierstrass como atrayente del movimiento del mercado

Aceptada
Respondido el 26 de Enero, 2018 por Thanassis
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Intercambio de 1 año a 10 años vs. 10 años a 1 año

Aceptada
Respondido el 1 de Julio, 2018 por Thanassis
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Los Diferenciales de los CDS y la Equidad de la Volatilidad

Respondido el 30 de Mayo, 2014 por Thanassis
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Cómo obtener la probabilidad de ejercicio de la opción call en el modelo Black-Scholes?

Respondido el 23 de Febrero, 2019 por Thanassis
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Pregunta sobre la vega de una acción

Aceptada
Respondido el 5 de Febrero, 2018 por Thanassis
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La independencia de la inicial de la riqueza de una Constante Absoluta Aversión al Riesgo

Respondido el 5 de Mayo, 2018 por Thanassis
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Qué horizonte de tiempo más largo necesariamente implica un riesgo reducido?

Aceptada
Respondido el 9 de Febrero, 2018 por Thanassis
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Opción binaria implícita volaltility

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Respondido el 11 de Junio, 2014 por Thanassis
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Datos históricos de alta frecuencia del IV

Respondido el 7 de Mayo, 2018 por Thanassis
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La madurez adecuada en el modelo de Merton

Respondido el 19 de Enero, 2019 por Thanassis
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Opciones asiáticas frente a opciones bermudeñas

Aceptada
Respondido el 9 de Abril, 2019 por Thanassis
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Investigar cómo cambia el precio racional de la opción de compra europea

Aceptada
Respondido el 9 de Diciembre, 2020 por Thanassis
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Desviación estándar según la lista de Volatilidad y Correlación de Rebonato: Replicación Binomial 2.3.4 Ejemplo de trabajo

Respondido el 3 de Junio, 2014 por Thanassis
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