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Cuál es el numerario para la medida del mundo real $\mathbb{P}$ ?

Respondido el 16 de Mayo, 2018 por tralston
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¿Por qué hay una convexidad de ajuste si la fecha de pago difiere de la tasa Libor fecha de finalización?

Respondido el 15 de Diciembre, 2018 por tralston
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Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

Aceptada
Respondido el 7 de Mayo, 2018 por tralston
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El control varía para determinar el precio de la mejor opción de activos: $ \mathop {{} \mathbb {E}}[ \max ( F^1_T,F^2_T, ...,F^N_T )]$

Respondido el 14 de Julio, 2019 por tralston
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Fórmula de CVA para una opción de compra

Respondido el 24 de Enero, 2017 por tralston
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Valoración de derivados de Quantl a partir de la curva cero

Aceptada
Respondido el 26 de Julio, 2018 por tralston
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Valor justo de una opción binaria de efectivo o nada con barrera

Aceptada
Respondido el 9 de Enero, 2019 por tralston
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¿Por qué xVA solo es aplicable a contratos de derivados?

Respondido el 1 de Mayo, 2018 por tralston
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Cambio de numerario en opciones con características de intercambio de divisas

Aceptada
Respondido el 19 de Junio, 2018 por tralston
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signo de CVA (Credit Value Adjustment)

Respondido el 10 de Noviembre, 2019 por tralston
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¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Aceptada
Respondido el 15 de Enero, 2019 por tralston
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QuantLib: Que CalibrationHelper para el uso Normal de las Volatilidades

Aceptada
Respondido el 20 de Noviembre, 2019 por tralston
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¿Por qué el VAN de la opción Quantlib no cambia cuando se revaloriza?

Respondido el 23 de Enero, 2019 por tralston
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Tasa ATM de Cap/Floor

Respondido el 4 de Diciembre, 2018 por tralston
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CVA utilizando la diferencia entre los diferenciales de 2 contrapartes

Respondido el 24 de Enero, 2017 por tralston
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Intercambios de base en Quantlib/Python

Respondido el 17 de Septiembre, 2019 por tralston
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Intereses acumulados en la simulación de Monte Carlo para el cálculo del CVA/DVA

Respondido el 14 de Mayo, 2018 por tralston
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Simulación Monte-Carlo Casco de proceso en Blanco, el físico y el riesgo-neutral medida

Respondido el 16 de Mayo, 2018 por tralston
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Coberturas del ajuste de valoración del crédito (CVA)

Respondido el 24 de Enero, 2017 por tralston
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QuantLib-Python: ¿Qué está haciendo "índice = Euribor1Y(term_structure)"?

Aceptada
Respondido el 2 de Junio, 2018 por tralston
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Kirk Aproximación y el Ejercicio de la Probabilidad

Respondido el 5 de Junio, 2018 por tralston
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QuantLib-Python: ¿Cómo establecer fechas de referencia fijas cuando se realiza el bootstrapping de la estructura temporal?

Aceptada
Respondido el 11 de Junio, 2018 por tralston
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¿Para qué sirve la regresión en el método Longstaff Schwartz?

Respondido el 17 de Junio, 2018 por tralston
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Fijación de precios de los swaps compuestos

Respondido el 20 de Noviembre, 2019 por tralston
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riesgo de crédito - probabilidad marginal de impago

Respondido el 3 de Mayo, 2018 por tralston
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Volatilidad de la calibración Hull-White en función del tiempo

Respondido el 6 de Diciembre, 2019 por tralston
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¿Por qué se prefiere la rentabilidad del rendimiento a la rentabilidad del precio a la hora de seleccionar coberturas para los bonos?

Respondido el 31 de Enero, 2019 por tralston
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Valor en riesgo para un swap de tipos de interés plain vanilla

Respondido el 7 de Mayo, 2018 por tralston
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Swap colateralizado / no colateralizado

Aceptada
Respondido el 21 de Mayo, 2018 por tralston
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¿Cómo hacer un esquema de QE para n activos correlacionados?

Respondido el 15 de Mayo, 2018 por tralston
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