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CAPM, DCF y la desigualdad de Jensen

Respondido el 27 de Septiembre, 2018 por Thomas
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Por qué debe ejercerse una opción americana cuando su precio es igual a su valor intrínseco

Aceptada
Respondido el 25 de Septiembre, 2018 por Thomas
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Herramientas de gestión de riesgo para el largo plazo, Gamma, Vega vendedores sujetos a llamadas de margen

Respondido el 16 de Septiembre, 2018 por Thomas
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¿Paradoja de riesgo/rendimiento en la optimización de Markowitz?

Respondido el 2 de Mayo, 2019 por Thomas
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Es allí una manera simple, intuitiva derivación (usando series de Taylor) de la siguiente aproximación a la Vega ponderado de la Volatilidad Implícita?

Respondido el 14 de Abril, 2019 por Thomas
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Tipo de interés implícito utilizando la paridad put-call

Respondido el 20 de Septiembre, 2019 por Thomas
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Precio de la opción: Relación entre Theta y el ejercicio temprano

Respondido el 1 de Octubre, 2019 por Thomas
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Cálculo de la Ratio de Sharpe con la dinámica de tamaño de la posición

Respondido el 16 de Octubre, 2018 por Thomas
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Qué tan probable es que una estrategia de beneficios se explican por la suerte?

Respondido el 16 de Octubre, 2018 por Thomas
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Riesgo neutral medida duda

Respondido el 25 de Septiembre, 2018 por Thomas
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Covarianza - Cartera negativa

Respondido el 25 de Septiembre, 2019 por Thomas
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ratio sharpe de la regresión

Respondido el 11 de Septiembre, 2018 por Thomas
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Cómo demostrar que la SABR es log-normal para $\beta=1$ y normal para $\beta=0$ ?

Respondido el 17 de Septiembre, 2018 por Thomas
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Relación de bonos y acciones

Aceptada
Respondido el 26 de Septiembre, 2018 por Thomas
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Contribución marginal al error de seguimiento

Respondido el 23 de Septiembre, 2019 por Thomas
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¿Por qué algunos fondos mutuos o índices tienen un vencimiento efectivo promedio que es mucho mayor (2-4 veces mayor) que la duración efectiva promedio?

Respondido el 25 de Septiembre, 2019 por Thomas
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¿Qué sucede si el costo de capital de CAPM es negativo?

Respondido el 12 de Octubre, 2018 por Thomas
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Negociación Delta One: ¿dependencia del tipo de interés de los repos?

Respondido el 1 de Octubre, 2019 por Thomas
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Opción de venta americana. El tiempo de ejercicio es una variable aleatoria, el cálculo del pago esperado

Respondido el 15 de Abril, 2019 por Thomas
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ratio sharpe de la regresión

Respondido el 12 de Septiembre, 2018 por Thomas
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Tipo de interés implícito del AUD a partir del swap de divisas del USDAUD y del tipo de interés del USD

Respondido el 19 de Septiembre, 2018 por Thomas
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¿Cuáles son las implicaciones prácticas de que la tasa de rendimiento compuesta continuamente pueda ser menor que la tasa de rendimiento esperada?

Aceptada
Respondido el 15 de Abril, 2019 por Thomas
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Réplica básica de la opción de compra europea

Respondido el 25 de Septiembre, 2018 por Thomas
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¿Relación eficiencia varianza media y asimetría de la distribución de la rentabilidad?

Respondido el 7 de Octubre, 2019 por Thomas
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