Respuestas del usuario 226515

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¿Por qué no de los modelos econométricos se utiliza más en Cuanto Finanzas?

Aceptada
Respondido el 11 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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Integral del movimiento Browniano w.r.t. time

Respondido el 8 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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10 votos

¿Por qué son los futuros de valor?

Aceptada
Respondido el 21 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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Solución de la SDE de difusión de salto de Merton

Aceptada
Respondido el 24 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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22 votos

¿Cómo los diferentes modelos de impacto opción Griegos?

Respondido el 5 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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24 votos

Delta-Cobertura de Opciones Exóticas

Aceptada
Respondido el 4 de Octubre, 2016 por MayahanaMouse
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12 votos

Encontrar la distribución de $\int_0 ^T uW_u du$

Respondido el 8 de Mayo, 2018 por MayahanaMouse
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8 votos

Cómo derivar el precio de una plaza o nada de la llamada opción?

Respondido el 25 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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En el documento de Dupire, ¿por qué $(S_t, t)$ en el $(K, T)$ ¿espacio?

Respondido el 30 de Enero, 2017 por MayahanaMouse
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6 votos

Afirmación de Jim Gatheral sobre la volatilidad implícita de los cajeros automáticos frente a la varianza de root cuadrada

Aceptada
Respondido el 13 de Abril, 2018 por MayahanaMouse
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13 votos

Obtención de la probabilidad neutra de riesgo a partir de los precios de las opciones

Aceptada
Respondido el 16 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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5 votos

Ejercicio de paradoja de Black-Scholes

Aceptada
Respondido el 27 de Julio, 2016 por MayahanaMouse
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Varianza de la integral temporal del movimiento browniano al cuadrado

Respondido el 27 de Octubre, 2016 por MayahanaMouse
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¿Por qué se supone que el intercepto GARCH es estrictamente positivo?

Aceptada
Respondido el 1 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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Construcción de VIX y VVIX

Aceptada
Respondido el 15 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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11 votos

¿Por qué es un swap de varianza de largo sesgar?

Respondido el 10 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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5 votos

Cobertura de error en un modelo de volatilidad estocástica

Respondido el 19 de Diciembre, 2017 por MayahanaMouse
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Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

Aceptada
Respondido el 20 de Diciembre, 2016 por MayahanaMouse
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8 votos

Monte Carlo de mínimos cuadrados - Opción de compra americana

Respondido el 19 de Septiembre, 2016 por MayahanaMouse
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6 votos

El límite superior de una opción de venta americana

Aceptada
Respondido el 20 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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7 votos

Baxter & Rennie HJM: diferenciar la integral de Ito

Aceptada
Respondido el 19 de Octubre, 2016 por MayahanaMouse
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4 votos

¿Cuál es la razón intuitiva por la que la Gamma y la Theta tienden a tener el signo opuesto?

Respondido el 26 de Junio, 2017 por MayahanaMouse
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Interpretar los resultados de la simulación ( $P$ y $Q$ medidas)

Respondido el 24 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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14 votos

Volatilidad implícita a plazo

Respondido el 26 de Julio, 2018 por MayahanaMouse
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9 votos

Demostración de fórmulas de aproximación para volatilidades implícitas

Respondido el 27 de Marzo, 2017 por MayahanaMouse
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11 votos

Gamma larga contra Vega

Respondido el 21 de Febrero, 2018 por MayahanaMouse
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6 votos

¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

Respondido el 29 de Noviembre, 2017 por MayahanaMouse
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10 votos

Diferentes versiones de sticky strike, moneyness y delta

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Respondido el 7 de Agosto, 2018 por MayahanaMouse
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16 votos

Vol local, vol estocástico, vol implícito

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Respondido el 29 de Diciembre, 2017 por MayahanaMouse
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5 votos

¿Bakshi, Kapadia y Madan (2003) VIX enfoque de construcción de subestimar la volatilidad?

Aceptada
Respondido el 29 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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