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¿Cómo aprender QuantLib-python al principio?

Respondido el 5 de Marzo, 2020 por Chris Mc
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Negativa de los precios del petróleo

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Respondido el 21 de Abril, 2020 por Chris Mc
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La curva de la construcción de las fechas de la superposición de impacto en el factor de descuento

Respondido el 27 de Diciembre, 2019 por Chris Mc
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Valoración de los préstamos estructurados en QuantLib

Respondido el 27 de Enero, 2020 por Chris Mc
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Cómo calcular este tipo de canje

Respondido el 26 de Noviembre, 2018 por Chris Mc
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Calcular la DV01 de un Swap por plazo en Quantlib Python, es decir, la Duración de la Tasa Clave

Aceptada
Respondido el 17 de Enero, 2020 por Chris Mc
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Bootstrap con QuantLib: Intercambio justo o VAN cero

Aceptada
Respondido el 30 de Junio, 2020 por Chris Mc
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Emisión de bonos a tipo fijo en Quantlib

Respondido el 16 de Enero, 2020 por Chris Mc
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¿Cómo derivar una mezcla de un 3Y futuro y a 10 años el riesgo futuro?

Respondido el 31 de Enero, 2020 por Chris Mc
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Quantlib: convertir las tasas de intercambio de par en tasas cero de ida y vuelta

Respondido el 2 de Junio, 2020 por Chris Mc
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Quantlib: convertir las tasas de intercambio de par en tasas cero de ida y vuelta

Respondido el 3 de Junio, 2020 por Chris Mc
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Cómo obtener el precio de un bono si se da el rendimiento o viceversa en QuantLib

Aceptada
Respondido el 5 de Junio, 2020 por Chris Mc
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¿Cómo son los Swaps de tipos de Interés Cotizados

Aceptada
Respondido el 19 de Octubre, 2018 por Chris Mc
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SquareRootProcess en QuantLib - Python

Respondido el 29 de Enero, 2020 por Chris Mc
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CEV Modelo Primer

Respondido el 6 de Febrero, 2020 por Chris Mc
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Implementación de software para la valoración de opciones exóticas

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Respondido el 23 de Junio, 2020 por Chris Mc
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Valoración del contrato de tipos de cambio a plazo en Quantlib

Aceptada
Respondido el 24 de Junio, 2020 por Chris Mc
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¿Podemos considerar los Overnight Index Swaps como un IRS a corto plazo?

Respondido el 28 de Junio, 2020 por Chris Mc
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QuantLib : ¿Cómo obtener la "última" y "próxima" fecha de flujo de caja y la cantidad de la fecha de valoración en el intercambio de tasas de interés plain vanilla en Python?

Respondido el 10 de Marzo, 2020 por Chris Mc
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¿Qué opinas de un swap a 50 años al -0,58%?

Respondido el 13 de Marzo, 2020 por Chris Mc
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Interpolación para la construcción de la curva de descuento QuantLib para bonos

Aceptada
Respondido el 13 de Marzo, 2020 por Chris Mc
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¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

Respondido el 12 de Junio, 2020 por Chris Mc
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Quantlib especifica la duración del contrato en lugar de las fechas

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Respondido el 8 de Enero, 2020 por Chris Mc
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¿Cómo se determinan las comillas de los contratos de futuros SOFR?

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Respondido el 19 de Junio, 2020 por Chris Mc
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¿Cuál es la diferencia entre PV01 y DV01 de un bono?

Respondido el 17 de Noviembre, 2020 por Chris Mc
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Creación de una matriz de covarianza

Respondido el 28 de Enero, 2020 por Chris Mc
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¿Compartimentación de los tipos de interés de los swaps?

Respondido el 14 de Febrero, 2020 por Chris Mc
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en FixedRateBondHelper de quantlib

Respondido el 30 de Mayo, 2020 por Chris Mc
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¿Por qué no se valoran los swaps de tipos de interés mediante simulaciones de Montecarlo?

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Respondido el 21 de Febrero, 2020 por Chris Mc
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Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

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Respondido el 8 de Junio, 2020 por Chris Mc
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