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En Black-Scholes, ¿por qué es de $\log{\frac{S_{t+\triángulo t}}{S_t}} \sim \phi{((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\triángulo t, \sigma^2 \triángulo t)}$?

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Respondido el 24 de Abril, 2013 por Mike Smith
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Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

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Respondido el 1 de Agosto, 2016 por Mike Smith
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En breve-la tasa de modelos: Negro-Karasinski (con parámetros constantes) en comparación con Vasicek

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Respondido el 8 de Julio, 2013 por Mike Smith
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Auto-correlación de GBM

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Respondido el 10 de Abril, 2013 por Mike Smith
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El tiempo cero de los precios de los dos contingentes reclamaciones

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Respondido el 25 de Enero, 2014 por Mike Smith
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¿Por qué esta función de utilidad no recoge su penalización?

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Respondido el 13 de Julio, 2017 por Mike Smith
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Libro recomendación en la solidez de la optimización de la

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Respondido el 6 de Diciembre, 2014 por Mike Smith
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Cómo derivar la medida equivalente de martingala usando el Lema de Ito

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Respondido el 17 de Mayo, 2014 por Mike Smith
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Curva de diferencial de swap con pendiente descendente

Respondido el 4 de Diciembre, 2020 por Mike Smith
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Fórmula para la varianza de la compra/venta europea en Black Scholes

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Respondido el 28 de Junio, 2013 por Mike Smith
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Argumento de cobertura Black--Scholes

Respondido el 24 de Julio, 2013 por Mike Smith
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