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Predicción de los rendimientos de la cartera

Respondido el 12 de Junio, 2019 por Arlene Serrano
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Es más robusto Covarianza estimación posible?

Respondido el 13 de Noviembre, 2019 por Arlene Serrano
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Fundamentos de la estrategia de negociación de desarrollo

Respondido el 20 de Abril, 2020 por Arlene Serrano
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Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

Aceptada
Respondido el 13 de Junio, 2019 por Arlene Serrano
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¿Métodos ampliamente aceptados para obtener la matriz de covarianza de los activos?

Aceptada
Respondido el 12 de Junio, 2019 por Arlene Serrano
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El máximo permisible de retorno en el modelo de Markowitz

Aceptada
Respondido el 24 de Junio, 2019 por Arlene Serrano
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Cita para la definición de retorno de la inversión

Respondido el 6 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano
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Paquete MLFinLab para el aprendizaje automático financiero de Hudson y Thames

Respondido el 5 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
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Medida alternativa de la asimetría de bajo momento

Aceptada
Respondido el 16 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
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Proceso de covarianza AR(2)

Respondido el 14 de Diciembre, 2020 por Arlene Serrano
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Estudio de eventos BHAR - Índice

Respondido el 16 de Junio, 2019 por Arlene Serrano
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¿Cómo añadir el efecto de la asimetría en la función objetivo de optimización de la cartera?

Respondido el 15 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano
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Ejemplos de matemáticas discretas y teoría de grafos en finanzas cuantitativas.

Respondido el 3 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
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¿Beneficio de predecir mejor la varianza de los rendimientos diarios de la cartera al optimizarla?

Respondido el 14 de Noviembre, 2019 por Arlene Serrano
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Referencia de volumen neto para el uptick y el downtick

Respondido el 3 de Junio, 2020 por Arlene Serrano
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¿Cuáles son las áreas de investigación más cruciales actualmente en las finanzas cuantitativas/subcampos interesantes?

Respondido el 20 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano
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¿Qué enfoque de Diversificación Máxima en MATLAB es el correcto?

Respondido el 28 de Junio, 2019 por Arlene Serrano
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¿Qué está más mal condicionado, la matriz de correlación de activos o la matriz de covarianza?

Aceptada
Respondido el 18 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano
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cómo construir una cartera diversificada basada en la correlación

Respondido el 16 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano
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Obteniendo conjuntos de variables correlacionadas al azar

Respondido el 16 de Junio, 2019 por Arlene Serrano
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libro de introducción para aprender los fundamentos de la mesa de operaciones como beta, gmv, Sharpe, etc.

Respondido el 28 de Junio, 2019 por Arlene Serrano
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¿Cuáles son las ventajas de $EVaR$ en $CVaR$ ?

Respondido el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano
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Ajustar la volatilidad al construir la cartera

Respondido el 13 de Noviembre, 2019 por Arlene Serrano
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Regularizadores para calcular las ponderaciones de la cartera de varianza mínima

Respondido el 12 de Junio, 2019 por Arlene Serrano
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¿Por qué no hay optimización de la mediana-CVaR para las carteras?

Aceptada
Respondido el 6 de Noviembre, 2019 por Arlene Serrano
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¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Respondido el 5 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
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¿Por qué los modelos factoriales establecen sus factores de forma diferente a la regresión?

Respondido el 15 de Junio, 2019 por Arlene Serrano
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¿Qué libro(s) recomendaría para estructurar y fijar el precio de los productos exóticos?

Respondido el 25 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano
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Backtesting con profundidad de libro de nivel 2

Respondido el 25 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano
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Ideas para calcular la acumulación/distribución y la compra-venta/presión

Respondido el 8 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano
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