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Diferenciación y desreglamentación de series temporales financieras

Respondido el 24 de Diciembre, 2019 por waynecolvin
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Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

Respondido el 27 de Diciembre, 2018 por waynecolvin
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Frontera eficiente utilizando después de la Moderna teoría de la Cartera

Respondido el 31 de Octubre, 2019 por waynecolvin
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ARMA momentos de prueba

Respondido el 31 de Octubre, 2019 por waynecolvin
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Gibbons, Ross, Shanken Derivación de la prueba por MLE

Respondido el 16 de Agosto, 2019 por waynecolvin
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Función de autocovarianza de las series temporales de las estaciones

Respondido el 8 de Diciembre, 2018 por waynecolvin
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Debate sobre la teoría de las matrices aleatorias y su impacto en el ACP

Respondido el 11 de Febrero, 2021 por waynecolvin
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Qué debe contener el análisis estadístico básico de las diferentes previsiones de precios

Aceptada
Respondido el 17 de Abril, 2020 por waynecolvin
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Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

Respondido el 14 de Junio, 2020 por waynecolvin
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Qué valor poner en la función lm() cuando se comprueba la cointegración (R)

Respondido el 17 de Abril, 2020 por waynecolvin
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Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

Respondido el 22 de Abril, 2021 por waynecolvin
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¿Es el proceso Ornstein-Uhlenbeck la correspondencia en tiempo continuo del proceso AR(1)?

Aceptada
Respondido el 1 de Enero, 2020 por waynecolvin
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¿Cómo calcular la contribución de una posición al tracking error de su cartera?

Respondido el 5 de Agosto, 2020 por waynecolvin
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Variación de la ganancia del creador de mercado

Aceptada
Respondido el 8 de Julio, 2021 por waynecolvin
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Intercambiabilidad del vector aleatorio

Aceptada
Respondido el 10 de Agosto, 2020 por waynecolvin
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Estadística T de los rendimientos mensuales frente a los rendimientos mensuales anualizados

Respondido el 21 de Enero, 2021 por waynecolvin
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Interpretación y unidades de un elemento de covarianza en el riesgo de cartera

Respondido el 18 de Agosto, 2020 por waynecolvin
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Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

Respondido el 27 de Julio, 2019 por waynecolvin
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¿Existen alternativas a la descomposición de Box-Tiao para identificar carteras con reversión media?

Respondido el 10 de Septiembre, 2021 por waynecolvin
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Papel de Intercepto en la Estimación Beta de OLS

Aceptada
Respondido el 21 de Octubre, 2022 por waynecolvin
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Equivalencia de la media móvil exponencial con la media móvil simple

Respondido el 15 de Junio, 2023 por waynecolvin
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Algoritmo de trading de pares con retornos

Respondido el 21 de Marzo, 2020 por waynecolvin
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¿Por qué necesito métodos sofisticados para calcular la semivida de la reversión a la media?

Respondido el 30 de Marzo, 2022 por waynecolvin
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Una pregunta de entrevista de trabajo cuantitativo sobre futuros (de juguete)

Respondido el 14 de Junio, 2024 por waynecolvin
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Operaciones de pares con 3 o más activos

Respondido el 19 de Junio, 2024 por waynecolvin
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