Respuestas del usuario 200718

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¿Cómo hace uno para estimar la probabilidad de que la Fed el aumento de su tasa de referencia basado en los fondos del Fed futuros?

Respondido el 2 de Agosto, 2019 por dotnetcoder
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Decidir cómo muchas rutas para hacer

Respondido el 4 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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Utilice QuantLib Python para calcular el roll-down de un swap

Respondido el 17 de Noviembre, 2017 por dotnetcoder
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Volatilidad implícita a plazo

Respondido el 22 de Julio, 2018 por dotnetcoder
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El arbitraje es posible con la negativa de la tasa de interés?

Respondido el 25 de Noviembre, 2018 por dotnetcoder
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La Copula Correlaciones

Respondido el 7 de Abril, 2019 por dotnetcoder
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Plazo prima de 10 años de rendimientos

Respondido el 10 de Marzo, 2018 por dotnetcoder
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Local volatilidad implícita por implícita vol superficie

Respondido el 17 de Septiembre, 2018 por dotnetcoder
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¿Por qué el ultra largo final de una curva de rendimiento de invertir?

Respondido el 8 de Agosto, 2019 por dotnetcoder
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PCA: Cómo seleccionar un conjunto más pequeño de las características originales que representen mejor la primera PC con una contribución mínima a las otras PC

Respondido el 18 de Mayo, 2019 por dotnetcoder
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PCA: Cómo seleccionar un conjunto más pequeño de las características originales que representen mejor la primera PC con una contribución mínima a las otras PC

Respondido el 20 de Mayo, 2019 por dotnetcoder
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¿Cómo ajustar el comercio de swaps de mariposa 2s5s10s para la direccionalidad?

Respondido el 28 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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Orden de límite libro cancelaciones

Respondido el 31 de Octubre, 2018 por dotnetcoder
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Garrapata Desequilibrio de Barras - los Avances en la Financiera de la Máquina de Aprendizaje

Respondido el 8 de Marzo, 2019 por dotnetcoder
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Doble Curva de Arranque - Cuando OIS de descuento?

Aceptada
Respondido el 31 de Julio, 2018 por dotnetcoder
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Estimación de Riesgo-Neutro Utilizando Densidades Positivo de Convolución de Aproximación - Python

Respondido el 21 de Febrero, 2019 por dotnetcoder
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Estimación de Riesgo-Neutro Utilizando Densidades Positivo de Convolución de Aproximación - Python

Aceptada
Respondido el 25 de Febrero, 2019 por dotnetcoder
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¿Cuál es la estrategia para esta pieza de información

Aceptada
Respondido el 16 de Agosto, 2018 por dotnetcoder
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¿Por qué la tasa OIS a 1 mes es tan estable?

Aceptada
Respondido el 26 de Mayo, 2018 por dotnetcoder
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Valor en riesgo para la cartera con diferentes vencimientos

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2020 por dotnetcoder
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Realiza el cálculo en un swap de tasas de interés

Respondido el 3 de Septiembre, 2017 por dotnetcoder
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enfoque sobre comercio algoritmo usando la máquina de aprendizaje

Aceptada
Respondido el 11 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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El uso de la opción de métodos de fijación de precios para el modelo real de los activos de liquidez

Respondido el 17 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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Cálculo del margen de descuento de un FRN

Respondido el 28 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder
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De cobertura de los bonos del tesoro con los futuros de Eurodólares

Respondido el 31 de Enero, 2019 por dotnetcoder
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Enfoque para añadir escenarios a la distribución de pérdidas de OpRisk

Respondido el 20 de Febrero, 2018 por dotnetcoder
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Programación Dinámica: Dinámica De La Tarjeta De Juego

Aceptada
Respondido el 10 de Diciembre, 2019 por dotnetcoder
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Cálculo de PnL en el comercio de swap spread

Aceptada
Respondido el 21 de Julio, 2018 por dotnetcoder
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¿Cómo los comerciantes calculan que el número esperado de la subida de los tipos es de 4 basado en los futuros de eurodólares en 15Feb2018?

Respondido el 19 de Febrero, 2018 por dotnetcoder
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¿Cuáles son los Creadores de Mercado de cobertura?

Respondido el 14 de Diciembre, 2019 por dotnetcoder
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