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¿Cómo es el modelo ARIMA de un enfoque válido para la predicción de Variables Económicas?

Respondido el 2 de Noviembre, 2017 por Mark Embling
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Métodos para el pronóstico de precio?

Respondido el 25 de Julio, 2012 por Mark Embling
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Cuál es la razón por ARIMA(0,1,0) en $y_t$ y ARIMA(0,0,0) en diff($y_t$) no son idénticos tiempo los modelos de la serie?

Respondido el 10 de Marzo, 2016 por Mark Embling
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Interpetation de coefficent en AR(1) modelo de

Respondido el 2 de Julio, 2017 por Mark Embling
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¿Cómo tratar los errores de especificación de los modelos en macroeconomía?

Respondido el 25 de Julio, 2019 por Mark Embling
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La modelización ARIMA y la interpretación Económica

Respondido el 27 de Noviembre, 2017 por Mark Embling
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Libros para el autoaprendizaje de la econometría aplicada

Respondido el 18 de Junio, 2016 por Mark Embling
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Pruebas de raíces unitarias en Eviews

Respondido el 24 de Abril, 2020 por Mark Embling
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Aplicación de la modelización por conjuntos a los modelos VAR

Respondido el 22 de Diciembre, 2020 por Mark Embling
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¿Por qué el tipo de interés de los fondos federales no se detrae en un modelo VAR?

Aceptada
Respondido el 16 de Noviembre, 2020 por Mark Embling
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¿Por qué no podemos usar $R^2$ para diferentes variables dependientes?

Respondido el 4 de Mayo, 2017 por Mark Embling
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Ajuste de una variable de ratio a dólares constantes de 2000 mediante un índice de deflación

Respondido el 13 de Noviembre, 2016 por Mark Embling
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Realización de predicciones con un modelo de retardo distribuido

Aceptada
Respondido el 24 de Febrero, 2016 por Mark Embling
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Replicar los resultados de Romer y Romer (2004)

Respondido el 13 de Noviembre, 2016 por Mark Embling
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¿I(1) implica que un proceso está cointegrado con su retardo?

Respondido el 14 de Agosto, 2021 por Mark Embling
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