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¿Cómo cotizar una opción de índice de volatilidad?

Respondido el 13 de Noviembre, 2019 por steven Teal
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¿Cómo se hace de la medida P a Q(riesgo-neutro) cuando el modelado de activos, el pago de dividendos?

Respondido el 4 de Febrero, 2019 por steven Teal
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Condiciones de no arbitraje para la volatilidad implícita normal

Respondido el 21 de Febrero, 2020 por steven Teal
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Teoría de las medidas en las finanzas cuantitativas

Respondido el 22 de Octubre, 2018 por steven Teal
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¿Se parece más el VIX a un swap de volatilidad o a un swap de varianza?

Respondido el 14 de Julio, 2018 por steven Teal
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La expectativa de los tiempos de Gamma S $^2$ en el modelo Black-Scholes

Respondido el 5 de Mayo, 2019 por steven Teal
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Hoja de trucos de los modelos de tipos de interés - Necesidad de asesoramiento

Respondido el 15 de Julio, 2019 por steven Teal
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¿Por qué es un swap de varianza de largo sesgar?

Respondido el 30 de Julio, 2018 por steven Teal
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Gráfico de Integral Estocástica

Respondido el 9 de Noviembre, 2019 por steven Teal
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Un aumento en la volatilidad de reducir el precio de un profundamente en-el-dinero Europeo a poner?

Respondido el 4 de Agosto, 2019 por steven Teal
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La volatilidad de los swap de cobertura

Aceptada
Respondido el 18 de Marzo, 2019 por steven Teal
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La volatilidad de los swap de cobertura

Respondido el 9 de Enero, 2020 por steven Teal
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Cómo determinar el riesgo-neutral medida en un modelo de Heston?

Respondido el 4 de Febrero, 2019 por steven Teal
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Vol swaps de Vol de vol

Respondido el 11 de Julio, 2018 por steven Teal
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Efecto del Vol-of-Vol en el VIX

Aceptada
Respondido el 9 de Mayo, 2019 por steven Teal
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¿Hay algún lugar donde pueda leer el artículo "El marco de costes de Gamma-Vanna-Volga para construir las curvas de volatilidad implícita"?

Aceptada
Respondido el 19 de Abril, 2020 por steven Teal
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Precios Corredor De La Variación De Los Spreads De

Respondido el 12 de Julio, 2018 por steven Teal
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Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

Aceptada
Respondido el 12 de Julio, 2018 por steven Teal
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¿Qué son populares métricas para la Opción Desfase?

Respondido el 28 de Noviembre, 2019 por steven Teal
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Cómo es la volatilidad de los diferentes de la varianza?

Respondido el 10 de Enero, 2019 por steven Teal
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¿Es la gamma siempre positiva para las opciones de llamadas y salidas americanas en el marco de Black-Scholes?

Respondido el 17 de Marzo, 2020 por steven Teal
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condición de la fijación de precios neutrales al riesgo

Respondido el 21 de Octubre, 2018 por steven Teal
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Cálculo del precio a plazo de las acciones

Respondido el 11 de Septiembre, 2019 por steven Teal
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banco que emite productos estructurados

Respondido el 20 de Mayo, 2020 por steven Teal
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¿Los altos niveles del parámetro vol-of-vol en SABR conducen al arbitraje? (Algo parece estar mal en la fórmula de Hagans)

Aceptada
Respondido el 7 de Julio, 2019 por steven Teal
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Utilización de la volatilidad implícita para la optimización de la cartera

Respondido el 24 de Enero, 2020 por steven Teal
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Demostrando un proceso de martingala bajo el Riesgo de Neutro Medida

Respondido el 9 de Noviembre, 2019 por steven Teal
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¿Cómo afecta la volatilidad de los skew/sonrisa se refieren a la cobertura/negociación de contratos de vainilla?

Aceptada
Respondido el 21 de Agosto, 2019 por steven Teal
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Cobertura eficaz gamma/vega

Respondido el 19 de Noviembre, 2019 por steven Teal
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Riesgo Neutral en el Mundo Real y Valoraciones mediante Monte Carlo

Aceptada
Respondido el 26 de Noviembre, 2019 por steven Teal
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