Respuestas del usuario 191014

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Estrictamente local martingales: ¿qué es la intuición detrás de ellos?

Respondido el 7 de Enero, 2015 por simonp
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¿Cuáles son los principales defectos del Teorema de la Recuperación de Ross?

Respondido el 19 de Noviembre, 2014 por simonp
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Encuentre el orden de un modelo ARMA (q y p)

Respondido el 7 de Noviembre, 2014 por simonp
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Puede la economía clásica explicar *cualquier* de los llamados hechos estilizados de las finanzas?

Respondido el 15 de Diciembre, 2014 por simonp
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Aplicación de la Teoría del Control en Finanzas Cuantitativas

Respondido el 16 de Mayo, 2015 por simonp
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Cálculo de Malliavin

Respondido el 21 de Noviembre, 2014 por simonp
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¿Cómo se anualiza la volatilidad de los rendimientos de los no-iid?

Aceptada
Respondido el 7 de Diciembre, 2014 por simonp
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Datos históricos de los componentes del CAC40

Respondido el 14 de Abril, 2015 por simonp
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Calibración de una GBM - ¿cuál debe ser dt?

Aceptada
Respondido el 30 de Octubre, 2014 por simonp
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¿Por qué es OU proceso estacionario?

Respondido el 3 de Noviembre, 2014 por simonp
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Futuros a valor razonable con spot en moneda diferente

Respondido el 17 de Abril, 2015 por simonp
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De referencia para la reducción, mirar hacia adelante parcialidad y sesgo de supervivencia

Aceptada
Respondido el 15 de Abril, 2015 por simonp
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La estimación de reversión a la media

Aceptada
Respondido el 10 de Febrero, 2015 por simonp
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El arbitraje y las estrategias dominantes

Respondido el 15 de Diciembre, 2014 por simonp
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Cartera de Optimización de uso de S&P Universos

Respondido el 3 de Noviembre, 2014 por simonp
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¿Nuevos descubrimientos en finanzas cuantitativas?

Respondido el 15 de Enero, 2015 por simonp
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Nadie sabe la respuesta a este ejercicio se encuentran en PWIQF?

Respondido el 3 de Noviembre, 2014 por simonp
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Diferencia entre CAPM y optimización de varianza media

Aceptada
Respondido el 7 de Diciembre, 2014 por simonp
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Quiero probar Determinar la tasa de cupón %-%-%, de modo que el precio de la fianza, en %-%-%, sea igual a su valor nominal

Respondido el 7 de Noviembre, 2014 por simonp
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¿Cuáles son las dinámicas de lo contrario de este proceso FX?

Respondido el 20 de Noviembre, 2014 por simonp
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Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

Respondido el 25 de Noviembre, 2014 por simonp
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¿Es necesaria la ley de los grandes números para la derivación de la APT?

Aceptada
Respondido el 13 de Enero, 2015 por simonp
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Si la medida de probabilidad neutral al riesgo y la medida de probabilidad real deben coincidir

Respondido el 13 de Diciembre, 2014 por simonp
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