Respuestas del usuario 190006

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La varianza de una integral con respecto a un Movimiento Browniano función

Respondido el 29 de Diciembre, 2019 por Jamahl Peavey
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La curva de la construcción de las fechas de la superposición de impacto en el factor de descuento

Aceptada
Respondido el 18 de Diciembre, 2019 por Jamahl Peavey
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Volatilidad de la opción de cambio

Aceptada
Respondido el 19 de Diciembre, 2019 por Jamahl Peavey
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Límites para el Call Spread

Aceptada
Respondido el 5 de Diciembre, 2019 por Jamahl Peavey
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Calibración SABR

Respondido el 27 de Noviembre, 2019 por Jamahl Peavey
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tengo una opción de derivados pregunta

Respondido el 29 de Noviembre, 2019 por Jamahl Peavey
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¿Cómo puedo expresar esta cantidad en una forma más fácil?

Aceptada
Respondido el 29 de Noviembre, 2019 por Jamahl Peavey
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CMS métodos de Valoración

Respondido el 2 de Diciembre, 2019 por Jamahl Peavey
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Cómo calcular la volatilidad implícita

Respondido el 5 de Diciembre, 2019 por Jamahl Peavey
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Dos preguntas de probabilidad del libro de entrevistas de finanzas cuantitativas.

Aceptada
Respondido el 3 de Enero, 2020 por Jamahl Peavey
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Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Respondido el 16 de Diciembre, 2019 por Jamahl Peavey
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¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

Aceptada
Respondido el 29 de Noviembre, 2019 por Jamahl Peavey
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Calcular la incertidumbre de la opción que vence ITM

Respondido el 27 de Noviembre, 2019 por Jamahl Peavey
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Calibración del modelo de casco blanco de dos factores

Respondido el 4 de Enero, 2020 por Jamahl Peavey
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Precio de llamada en caso de AOA

Aceptada
Respondido el 27 de Noviembre, 2019 por Jamahl Peavey
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Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Respondido el 1 de Diciembre, 2019 por Jamahl Peavey
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