Respuestas del usuario 185261

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El modelo CAPM como una regresión

Respondido el 3 de Abril, 2018 por level1807
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Pregunta acerca de la forma cuadrática de f* en la Continua Criterio de Kelly

Aceptada
Respondido el 24 de Octubre, 2018 por level1807
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Interpretando los coeficientes de la regresión Fama-MacBeth

Aceptada
Respondido el 27 de Marzo, 2018 por level1807
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¿Cuál es la forma estándar de la industria de calcular y anualizar métricas de rendimiento?

Aceptada
Respondido el 20 de Junio, 2018 por level1807
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Luchando con el tau en Black-Litterman

Aceptada
Respondido el 25 de Julio, 2018 por level1807
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Cómo puedo encontrar la cartera con el máximo ratio de Sharpe - Utilizando los multiplicadores de Lagrange

Aceptada
Respondido el 6 de Abril, 2018 por level1807
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El volumen de negocios como una restricción blanda para la optimización del portafolio

Respondido el 28 de Marzo, 2018 por level1807
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EWMA VaR, código de Quant Risk

Respondido el 17 de Enero, 2018 por level1807
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Factor Fundamental el análisis de uso de la construcción de la cartera

Respondido el 20 de Julio, 2018 por level1807
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Algoritmo eficiente para calcular el coeficiente Beta

Aceptada
Respondido el 23 de Mayo, 2018 por level1807
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Exposiciones unitarias a los factores país, industria y mundo en los modelos de riesgo de los factores fundamentales

Respondido el 2 de Noviembre, 2018 por level1807
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Separación de los efectos del sector y del mercado en una cartera de factores de renta variable

Aceptada
Respondido el 24 de Agosto, 2018 por level1807
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CAPM y Beta: problema con la regresión (¿La Beta es demasiado baja pero estadísticamente significativa?)

Respondido el 1 de Junio, 2020 por level1807
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Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

Aceptada
Respondido el 9 de Abril, 2018 por level1807
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Escenario de estrés de categoría 2 de los PRIIP - pregunta general

Respondido el 14 de Marzo, 2018 por level1807
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Preguntas sobre la regresión del papel francés de Fama

Respondido el 27 de Agosto, 2018 por level1807
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Un esquema de optimización de cartera ad hoc

Aceptada
Respondido el 15 de Marzo, 2018 por level1807
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Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

Aceptada
Respondido el 18 de Abril, 2018 por level1807
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características de las carteras de factores

Respondido el 4 de Noviembre, 2021 por level1807
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¿Cómo se llama esta estrategia de cálculo del VaR?

Aceptada
Respondido el 8 de Marzo, 2018 por level1807
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Cartera óptima con sólo n activos (con n menos que el total de activos)

Respondido el 9 de Junio, 2021 por level1807
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¿Por qué 'duración' no es lo mismo que 'duración de spread' para bonos riesgosos?

Respondido el 20 de Abril, 2018 por level1807
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Regresión de 2 pasos Fama MacBeth (2ª parte)

Aceptada
Respondido el 23 de Junio, 2020 por level1807
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PRIIPS Categoría 2 Escenario de Estrés Calc

Respondido el 12 de Enero, 2018 por level1807
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Anualizando Datos

Respondido el 30 de Julio, 2018 por level1807
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¿Son los factores Fama French neutrales en el mercado?

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Respondido el 19 de Febrero, 2020 por level1807
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