Respuestas del usuario 184623

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Monte Carlo para la fijación de precios en Asia

Respondido el 22 de Marzo, 2019 por Joan
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Pregunta sobre las superficies de volatilidad

Aceptada
Respondido el 18 de Agosto, 2019 por Joan
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Diferencial de la integral de Wiener proceso a lo largo del tiempo

Respondido el 28 de Febrero, 2019 por Joan
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Riesgo de densidad neutra de los precios al contado?

Respondido el 18 de Marzo, 2019 por Joan
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El problema de encontrar la correcta SDE para el Proceso Estocástico

Aceptada
Respondido el 11 de Mayo, 2019 por Joan
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Fijación de precios en condiciones de riesgo-neutral probabilidades de extraño derivados?

Respondido el 19 de Mayo, 2019 por Joan
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Riesgo neutral modelado de un stock

Aceptada
Respondido el 26 de Febrero, 2019 por Joan
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Aplicación del lema de Itô - Proceso de avance

Aceptada
Respondido el 21 de Marzo, 2019 por Joan
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¿Cómo tomar la diferencial de una integral estocástica?

Aceptada
Respondido el 5 de Marzo, 2018 por Joan
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Cómo demostrar que la SABR es log-normal para $\beta=1$ y normal para $\beta=0$ ?

Respondido el 20 de Diciembre, 2018 por Joan
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Entender el modelo ZABR (una extensión de SABR)

Aceptada
Respondido el 17 de Junio, 2019 por Joan
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Beneficios y pérdidas de la cartera con cobertura delta

Respondido el 19 de Marzo, 2019 por Joan
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¿es correcta la relación entre el tiempo de vencimiento y el precio de la opción de venta europea?

Aceptada
Respondido el 5 de Marzo, 2019 por Joan
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¿Definición matemática de una cobertura?

Aceptada
Respondido el 4 de Marzo, 2018 por Joan
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Volatilidad negra mediante el modelo SABR

Respondido el 25 de Agosto, 2020 por Joan
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Black Scholes Theta Diferencia finita

Respondido el 18 de Abril, 2018 por Joan
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Calibración SABR en R. Cómo estimar rho y nu para minimizar la suma de errores al cuadrado

Aceptada
Respondido el 16 de Noviembre, 2016 por Joan
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Definición de rendimiento logarítmico de un activo

Aceptada
Respondido el 1 de Noviembre, 2017 por Joan
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Valoración de la opción de barrera

Aceptada
Respondido el 3 de Marzo, 2019 por Joan
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Vol. implícito SABR: aproximación normal frente a aproximación logarítmica normal

Aceptada
Respondido el 22 de Julio, 2019 por Joan
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¿El CVaR es una medida de riesgo cóncava o convexa?

Respondido el 11 de Agosto, 2019 por Joan
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