Respuestas del usuario 182698 | Finanhelp.com

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6 votos

La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

Respondido el 12 de Diciembre, 2019 por B. Schmidt

4 votos

Expectativa y varianza de $\int_0^t (W_s)^n ds$ para cualquier número entero positivo $n$ ?

Aceptada

Respondido el 8 de Diciembre, 2019 por B. Schmidt

10 votos

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Respondido el 31 de Diciembre, 2019 por B. Schmidt

1 votos

Valores negativos en el modelo CIR

Respondido el 5 de Febrero, 2020 por B. Schmidt

4 votos

Precio de la opción de compra americana igual al precio de la opción de compra europea (acción que no paga dividendos)

Aceptada

Respondido el 11 de Diciembre, 2019 por B. Schmidt

3 votos

Cómo entender la distribución lognormal en el siguiente caso

Respondido el 16 de Diciembre, 2019 por B. Schmidt

1 votos

Mostrando a BM $W(s)$ es independiente de $W(t)-W(s)$

Aceptada

Respondido el 10 de Febrero, 2020 por B. Schmidt

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