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Las fórmulas de desviación estándar de los rendimientos anuales devuelven todos los valores diferentes

Respondido el 10 de Noviembre, 2022 por George Gzirishvili
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¿Cuál es la razón para añadir 0,5 de varianza al calcular el DNS ATM de una opción?

Respondido el 21 de Febrero, 2023 por George Gzirishvili
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¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

Respondido el 1 de Marzo, 2023 por George Gzirishvili
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Apalancamiento óptimo para una estrategia con rendimientos normales

Aceptada
Respondido el 6 de Marzo, 2023 por George Gzirishvili
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Utilización de la volatilidad diaria o anual para fijar el precio de una opción

Aceptada
Respondido el 13 de Marzo, 2023 por George Gzirishvili
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Coste de la cobertura Delta

Aceptada
Respondido el 10 de Julio, 2023 por George Gzirishvili
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¿Cómo se demuestra que el Ratio de Sharpe está estrechamente relacionado con el estadístico t del rendimiento diferencial medio?

Aceptada
Respondido el 7 de Julio, 2023 por George Gzirishvili
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Pregunta básica sobre opciones - movimiento implícito del spx por día en puntos

Respondido el 6 de Julio, 2023 por George Gzirishvili
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Huelga de un canje de variaciones en un mundo de huelgas pegajosas

Respondido el 19 de Junio, 2023 por George Gzirishvili
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Frecuencia óptima de cobertura delta en scalping gamma

Respondido el 7 de Junio, 2023 por George Gzirishvili
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Relación entre el interés abierto de las opciones y la evolución del precio al contado

Respondido el 27 de Julio, 2023 por George Gzirishvili
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Vega, raíz cuadrada del tiempo, y straddles ATM

Respondido el 24 de Octubre, 2023 por George Gzirishvili
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Relación entre el Interés Abierto y la Volatilidad Implícita

Respondido el 23 de Mayo, 2024 por George Gzirishvili
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¿Qué podemos decir sobre la probabilidad de que una estrategia pierda dinero en un año si tiene un Sharpe anualizado de, digamos, 2?

Respondido el 4 de Diciembre, 2022 por George Gzirishvili
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¿Cómo usar las proporciones gamma theta y theta gamma para gestionar posiciones cortas?

Respondido el 26 de Junio, 2023 por George Gzirishvili
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¿Es una previsión de volatilidad esencialmente una previsión de delta en opciones europeas simples?

Respondido el 12 de Junio, 2023 por George Gzirishvili
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Cómo realizar arbitraje de volatilidad entre dos instrumentos con precios diferentes pero la misma volatilidad realizada

Respondido el 18 de Julio, 2024 por George Gzirishvili
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Opción: enlace entre Vega y Gamma

Aceptada
Respondido el 3 de Junio, 2024 por George Gzirishvili
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¿Por qué es la volatilidad implícita más importante que la asimetría para fijar precios de posición de venta?

Respondido el 29 de Junio, 2023 por George Gzirishvili
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