Respuestas del usuario 16829

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¿Qué pasó con el franco francés valor en agosto de 1969?

Respondido el 9 de Abril, 2018 por nullDev
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¿Por qué los Diferenciales de los CDS se diferencian por la moneda?

Respondido el 21 de Julio, 2018 por nullDev
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Que la volatilidad como entrada en Negro Scholes fórmula?

Aceptada
Respondido el 24 de Mayo, 2018 por nullDev
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Generación de escenarios de volatilidad para el valor en riesgo

Aceptada
Respondido el 21 de Junio, 2018 por nullDev
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¿Se ha escapado google Finance API o simplemente cambió de firma?

Respondido el 1 de Agosto, 2018 por nullDev
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Entender la curva de descuento en quantlib

Aceptada
Respondido el 9 de Abril, 2018 por nullDev
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Black-Scholes para opciones binarias

Aceptada
Respondido el 24 de Julio, 2018 por nullDev
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Opción griega como dólar P&L

Aceptada
Respondido el 1 de Agosto, 2018 por nullDev
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Uso de DayCounter ActualActual.ISMA en QuantLib

Respondido el 7 de Junio, 2018 por nullDev
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Modelo de CDS de la ISDA Comisión inicial

Respondido el 18 de Junio, 2019 por nullDev
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Modelización del tipo de interés

Respondido el 11 de Abril, 2018 por nullDev
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Buscando documentos que traten sobre el análisis del mercado de valores

Aceptada
Respondido el 10 de Julio, 2018 por nullDev
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Conversión de la comilla de los CDS - Cotización vs. Par

Aceptada
Respondido el 15 de Abril, 2020 por nullDev
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