Respuestas del usuario 163268

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¿Cómo puedo demostrar que un determinado precio es el precio de la opción europea en el marco de Black-Scholes?

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Respondido el 6 de Noviembre, 2020 por JustinT
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Observaciones faltantes en los tipos ICE Swap

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Respondido el 16 de Marzo, 2021 por JustinT
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8 votos

¿Cómo calcular theta/rho para los derivados de tipos de interés?

Respondido el 11 de Noviembre, 2020 por JustinT
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Opciones americanas y tiempos de parada

Aceptada
Respondido el 29 de Marzo, 2021 por JustinT
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¿Por qué no se puede utilizar un modelo de tipo de interés de dos factores para valorar un bono con cupón como la suma de opciones sobre ZCBs

Aceptada
Respondido el 16 de Marzo, 2021 por JustinT
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Simulación de la trayectoria del tipo de interés

Aceptada
Respondido el 17 de Marzo, 2021 por JustinT
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4 votos

¿Cuáles son los mercados de opciones asiáticos más líquidos?

Respondido el 29 de Marzo, 2021 por JustinT
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¿Se cotiza el LIBOR a 3 meses en términos anuales?

Respondido el 8 de Noviembre, 2020 por JustinT
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Calibración Hull-White

Aceptada
Respondido el 26 de Noviembre, 2020 por JustinT
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2 votos

Liquidez actual de los swaps OIS-SOFR en USD

Aceptada
Respondido el 21 de Marzo, 2021 por JustinT
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6 votos

Qué son las "griegas" en general para las opciones no estándar (swaptions, capfloors, etc)

Respondido el 21 de Noviembre, 2020 por JustinT
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5 votos

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Aceptada
Respondido el 17 de Marzo, 2021 por JustinT
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