Respuestas del usuario 15845

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¿Por qué es inútil modelar la volatilidad estocástica cuando se valoran los derivados al estilo Vanilla?

Respondido el 4 de Enero, 2019 por Dave Sherohman
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Los agujeros negros en la práctica: Cobertura Delta

Respondido el 27 de Diciembre, 2016 por Dave Sherohman
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Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

Respondido el 6 de Julio, 2020 por Dave Sherohman
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Por favor explique Heston los parámetros del Modelo significado

Aceptada
Respondido el 1 de Mayo, 2019 por Dave Sherohman
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¿Hay alguna manera de comprobar mi delta de cobertura se implementa correctamente?

Respondido el 6 de Junio, 2020 por Dave Sherohman
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Cómo calibrar modelos con un espacio de parámetros no limitado

Aceptada
Respondido el 16 de Julio, 2020 por Dave Sherohman
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¿Cuál es la diferencia entre los modelos paramétricos y no paramétricos?

Respondido el 10 de Junio, 2020 por Dave Sherohman
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Precios neutrales al riesgo y la deriva

Aceptada
Respondido el 31 de Diciembre, 2019 por Dave Sherohman
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¿Cómo hacer el arranque simultáneo de doble curva?

Respondido el 6 de Junio, 2020 por Dave Sherohman
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Un MSE más bajo da menos beneficios cuando se utiliza el aprendizaje automático

Respondido el 1 de Mayo, 2019 por Dave Sherohman
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¿Para qué sirve el ajuste de la curva de volatilidad?

Respondido el 1 de Julio, 2020 por Dave Sherohman
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¿Por qué mis predicciones de la red neuronal son "correctas", pero se alejan del valor real? No se utilizan los valores retardados del pasado

Respondido el 30 de Junio, 2020 por Dave Sherohman
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Calibración de la llamada automática

Respondido el 4 de Abril, 2020 por Dave Sherohman
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¿Por qué los derivados pueden considerarse como una cartera del subyacente y del activo sin riesgo?

Respondido el 2 de Enero, 2019 por Dave Sherohman
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¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo son constantes en el modelo de Cox Rubinstein cuando la delta debe cambiarse en cada paso de tiempo?

Aceptada
Respondido el 17 de Mayo, 2020 por Dave Sherohman
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¿Cómo puedo obtener la significación estadística de un resultado de backtesting?

Aceptada
Respondido el 3 de Enero, 2020 por Dave Sherohman
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Selección de factores para predecir la rentabilidad de los fondos

Respondido el 6 de Junio, 2020 por Dave Sherohman
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Devolver cálculo de volatilidad con respecto a diferentes períodos de tiempo

Respondido el 1 de Enero, 2020 por Dave Sherohman
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Parejas de trading - prueba adf en rolling

Respondido el 3 de Enero, 2019 por Dave Sherohman
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