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¿Cuál es el Riesgo Neutral Medida?

Respondido el 3 de Julio, 2020 por Harish
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Precio de una opción cuyo precio de ejercicio es siempre más bajo que el precio futuro de la seguridad

Respondido el 21 de Agosto, 2018 por Harish
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Vol Sonrisa Implícita: ¿de llamadas, puestas o ambas?

Respondido el 9 de Julio, 2020 por Harish
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Precios multidimensionales de equidad de

Respondido el 2 de Julio, 2020 por Harish
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¿Por qué los modelos funcionales de Markov (Hunt 2000) aún no son tan populares?

Respondido el 30 de Abril, 2020 por Harish
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Demuestre que el precio de un tipo LIBOR pagado por adelantado es una combinación lineal de caplets

Aceptada
Respondido el 2 de Junio, 2021 por Harish
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Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

Aceptada
Respondido el 19 de Junio, 2020 por Harish
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Fórmula del tipo LIBOR a plazo instantáneo según la medida del mundo real: Una cuestión fundamental

Respondido el 9 de Mayo, 2021 por Harish
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Confusión sobre las opciones óptimas con opciones exóticas.

Aceptada
Respondido el 9 de Julio, 2020 por Harish
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Determinación del precio de ejercicio

Respondido el 31 de Mayo, 2021 por Harish
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¿Qué medida se utiliza para fijar el precio de un swap?

Respondido el 15 de Julio, 2020 por Harish
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¿Por qué el precio de una opción aumenta con el incremento de Rho?

Aceptada
Respondido el 24 de Mayo, 2021 por Harish
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Autoconvocatoria en el marco de la LSV

Respondido el 30 de Julio, 2021 por Harish
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¿Cuál es el modelo de fijación de precios estándar del sector para las opciones de futuros de eurodólares (americanos) negociados en el CME?

Respondido el 20 de Julio, 2020 por Harish
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Proceso de Poisson bajo medida de martingala equivalente

Respondido el 4 de Junio, 2021 por Harish
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Valoración de la opción bermudeña como máximo de las opciones europeas pertinentes

Respondido el 16 de Junio, 2020 por Harish
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Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Respondido el 30 de Mayo, 2021 por Harish
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¿Se conserva la dominancia estocástica de primer orden bajo el cambio de medida?

Aceptada
Respondido el 31 de Mayo, 2021 por Harish
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Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Respondido el 15 de Noviembre, 2020 por Harish
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¿Cómo se puede utilizar el lema de Ito para demostrar que una cartera delta-neutral está instantáneamente libre de riesgo?

Respondido el 14 de Agosto, 2020 por Harish
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Relación del mismo proceso en diferentes momentos

Aceptada
Respondido el 5 de Agosto, 2020 por Harish
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¿Existe una forma de obtener ajustes de convexidad para cualquier pago de CMS?

Aceptada
Respondido el 21 de Junio, 2020 por Harish
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Valoración de Opciones Binarias con Skew

Respondido el 16 de Junio, 2020 por Harish
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¿Por qué el modelo de Black Scholes necesita asumir que S_t sigue el GBM si las probabilidades físicas no importan?

Respondido el 19 de Julio, 2021 por Harish
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Cobertura con distinta volatilidad (documento de Ahmad y Wilmott)

Respondido el 20 de Julio, 2020 por Harish
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¿Cómo aplicar la paridad put-call en la construcción de superficies de volatilidad?

Respondido el 16 de Julio, 2023 por Harish
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Comparación entre retorno absoluto y retorno relativo

Respondido el 12 de Julio, 2023 por Harish
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Fórmula analítica para la exposición descontada de una opción Put europea sobre una acción en medida del mundo real

Respondido el 21 de Julio, 2023 por Harish
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¿Contradicción de la prueba de hipótesis?

Respondido el 19 de Julio, 2023 por Harish
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Parametrización de la familia de curvas de tipos de interés a plazo

Respondido el 21 de Julio, 2023 por Harish
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