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Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

Aceptada
Respondido el 25 de Marzo, 2018 por Sandipan Bhaumik
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¿Por qué es un swap de varianza de largo sesgar?

Respondido el 10 de Junio, 2016 por Sandipan Bhaumik
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¿Por qué es logarítmica media igual a la media aritmética expectativa menos la mitad de su varianza?

Aceptada
Respondido el 20 de Abril, 2017 por Sandipan Bhaumik
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¿Por qué los futuros de la bolsa precio mucho más bajo que punto?

Respondido el 8 de Abril, 2017 por Sandipan Bhaumik
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Preguntas básicas sobre el comercio exótico - Banca

Aceptada
Respondido el 21 de Julio, 2019 por Sandipan Bhaumik
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Autocallable precio bajo estocástico frente a local de la volatilidad

Respondido el 28 de Abril, 2018 por Sandipan Bhaumik
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Métodos para calcular la superficie de volatilidad local y el precio

Respondido el 7 de Abril, 2017 por Sandipan Bhaumik
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Mark Joshi Finanzas cuantitativas técnicas numéricas, escribir un algoritmo que produce una variable aleatoria

Respondido el 7 de Julio, 2017 por Sandipan Bhaumik
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Preguntas acerca de Markit las tasas de la curva de arranque de

Respondido el 11 de Abril, 2017 por Sandipan Bhaumik
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Las simulaciones de Monte Carlo en Python utilizando números normales estándar cuasi-aleatorios usando secuencias sobol dan valores erróneos

Respondido el 7 de Septiembre, 2019 por Sandipan Bhaumik
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¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

Respondido el 22 de Agosto, 2019 por Sandipan Bhaumik
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¿Qué hace que una estimación de volatilidad realizada sea "negociable"?

Respondido el 22 de Mayo, 2017 por Sandipan Bhaumik
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Extrapolación de la sonrisa de la volatilidad

Respondido el 13 de Octubre, 2017 por Sandipan Bhaumik
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Detallando una proposición sobre la coherencia de los modelos de valoración de opciones

Aceptada
Respondido el 30 de Mayo, 2017 por Sandipan Bhaumik
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Comercio de pares de ETFs apalancados, ¿dónde está la gamma/convexidad?

Respondido el 5 de Septiembre, 2020 por Sandipan Bhaumik
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Modelo BS sin volatilidad

Aceptada
Respondido el 19 de Mayo, 2020 por Sandipan Bhaumik
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¿Cómo calcular los rendimientos compuestos de los ETF apalancados?

Respondido el 15 de Septiembre, 2020 por Sandipan Bhaumik
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Utilización de CDS en euros para una operación en dólares

Respondido el 9 de Diciembre, 2017 por Sandipan Bhaumik
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Normal multivariante cuando la descomposición de Cholesky falla en Sigma

Respondido el 8 de Julio, 2016 por Sandipan Bhaumik
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Comercio de opciones OTC de FX: elección de vencimientos

Respondido el 22 de Mayo, 2021 por Sandipan Bhaumik
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Preparación para la entrevista: afluencia del poder de la luna

Aceptada
Respondido el 24 de Mayo, 2016 por Sandipan Bhaumik
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¿Puede ser negativa la Volatilidad equivalente del VaR (VEV)?

Respondido el 11 de Mayo, 2017 por Sandipan Bhaumik
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Utilizando el crudo Monte Carlo

Aceptada
Respondido el 3 de Abril, 2017 por Sandipan Bhaumik
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simular la superficie de volatilidad

Aceptada
Respondido el 26 de Julio, 2020 por Sandipan Bhaumik
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Volatilidad de los cajeros automáticos para las opciones de divisas

Respondido el 14 de Marzo, 2020 por Sandipan Bhaumik
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Por qué el modelo de volatilidad local subestima el precio de las opciones dobles sin contacto

Aceptada
Respondido el 18 de Septiembre, 2021 por Sandipan Bhaumik
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Cobertura delta en las opciones de barrera/digital

Respondido el 21 de Julio, 2017 por Sandipan Bhaumik
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Utilizando un call-spread para cubrir una opción digital

Respondido el 26 de Mayo, 2018 por Sandipan Bhaumik
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¿Existe algún dato público para obtener OIS para diferentes tiempos (1d, 1W, 1M, ..., 10Y)?

Aceptada
Respondido el 6 de Abril, 2017 por Sandipan Bhaumik
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Convergencia del precio de los contratos liquidados en efectivo al vencimiento

Respondido el 30 de Agosto, 2021 por Sandipan Bhaumik
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