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"un straddle será igual a dos llamadas de delta neutral o dos pone de delta neutral"?

Aceptada
Respondido el 16 de Marzo, 2017 por John Fouhy
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¿Cuáles son las consecuencias de largo plazo promedio de la varianza de la tasa y por qué Engle ganó el Premio Nobel de ARCO modelo de desarrollo?

Respondido el 20 de Junio, 2017 por John Fouhy
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Pregunta sobre un ejemplo de "Dynamic Hedging" de Nassim Taleb

Aceptada
Respondido el 5 de Marzo, 2017 por John Fouhy
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El valor de flujo de efectivo para un futuro en Shreve del libro

Respondido el 5 de Marzo, 2017 por John Fouhy
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3 votos

Póquer y comercio de opciones

Respondido el 8 de Junio, 2017 por John Fouhy
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Suave Opciones Estadounidenses

Respondido el 21 de Marzo, 2017 por John Fouhy
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Derivación del problema BS PDE mediante cobertura Delta

Respondido el 4 de Mayo, 2017 por John Fouhy
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¿Con qué frecuencia cancelan las órdenes los proveedores de liquidez?

Aceptada
Respondido el 29 de Junio, 2018 por John Fouhy
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Cuánto de la información privilegiada la información privada se incorpora a los precios en Kyle subasta modelo de equilibrio?

Aceptada
Respondido el 25 de Marzo, 2018 por John Fouhy
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Análisis técnico en HFT

Respondido el 4 de Enero, 2019 por John Fouhy
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Cuando una cartera de cobertura $X$ se utiliza para fijar el precio de un activo $V $ que expira en el momento $T$ ¿se requiere que $X(t) = V(t) $ para todos $t\in [0, T]$ ?

Respondido el 3 de Abril, 2017 por John Fouhy
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Literatura sobre las estrategias de cobertura de los creadores de mercado de divisas

Respondido el 29 de Junio, 2018 por John Fouhy
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Documentos y libros relacionados con "Forex" mercado de la microestructura

Respondido el 29 de Junio, 2018 por John Fouhy
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Envío de orden de mercado a través de la REVISIÓN el uso de R

Respondido el 31 de Diciembre, 2019 por John Fouhy
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¿Cuáles son los beneficios de la publicación de artículos en matemática finanzas/comercio?

Respondido el 27 de Diciembre, 2018 por John Fouhy
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¿Cuáles son algunos de los clásicos papeles de leer para un matemático mirando para conseguir en cuanto finanzas?

Respondido el 15 de Mayo, 2017 por John Fouhy
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Hacer todos los activos de satisfacer el "black scholes tipo PDE", o simplemente las existencias?

Respondido el 6 de Marzo, 2017 por John Fouhy
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¿Por qué no se utilizan con más frecuencia los modelos de valoración de opciones para valorar los flujos de caja de riesgo?

Respondido el 5 de Junio, 2017 por John Fouhy
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¿Por qué es la feria de la huelga de una variación de intercambio llamado la volatilidad implícita?

Respondido el 7 de Abril, 2017 por John Fouhy
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Modelo Black-Scholes y precio libre de arbitraje

Respondido el 19 de Marzo, 2017 por John Fouhy
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¿Qué es la neutralidad del riesgo en un modelo de tipos de interés?

Respondido el 22 de Febrero, 2017 por John Fouhy
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Demostración del teorema del tiempo de ejercicio óptimo para un valor derivado americano en un modelo de precios de activos binomial de N períodos

Aceptada
Respondido el 22 de Mayo, 2017 por John Fouhy
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¿Por qué las opciones se llaman como se llaman?

Respondido el 3 de Abril, 2017 por John Fouhy
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Normalizar el volumen/valor de las operaciones diarias

Respondido el 14 de Abril, 2017 por John Fouhy
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Intercambio de varianza: está bien para la varianza, pero ¿dónde está la expectativa cuadrada?

Respondido el 6 de Abril, 2017 por John Fouhy
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Efecto de la selección de características en el perceptrón multicapa profundo para aplicaciones financieras

Respondido el 22 de Enero, 2015 por John Fouhy
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¿Hay algún enlace útil para la fijación de precios de opciones (americana + asiática + europea) utilizando R?

Respondido el 30 de Abril, 2017 por John Fouhy
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