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¿Por qué los quants piensan que la medida de riesgo neutro no debe utilizarse para las previsiones financieras?

Respondido el 21 de Noviembre, 2017 por YviDe
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Cómo descargar todos los informes 10-K para todas las empresas que cotizan en el S&P 500?

Respondido el 25 de Julio, 2017 por YviDe
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10 votos

Decidir cómo muchas rutas para hacer

Respondido el 31 de Mayo, 2018 por YviDe
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¿Por qué Kelly maximizar E[log\espacioG] en lugar de simplemente E[G]?

Respondido el 9 de Enero, 2019 por YviDe
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¿Cuál es la diferencia entre las probabilidades de riesgo neutro y el factor de descuento estocástico?

Respondido el 26 de Febrero, 2018 por YviDe
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13 votos

Datos de la manía de los tulipanes

Aceptada
Respondido el 9 de Noviembre, 2017 por YviDe
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6 votos

La velocidad de deriva frente libres de riesgo de tasa en el modelo Black-Scholes

Respondido el 28 de Junio, 2017 por YviDe
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18 votos

P vs Q Probabilidades de Transición Entre las Medidas de

Respondido el 28 de Julio, 2017 por YviDe
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3 votos

Riesgo neutro frente a medidas físicas: Un ejemplo real

Respondido el 21 de Agosto, 2017 por YviDe
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16 votos

Pregunta filosófica acerca de los Modelos de factores de

Aceptada
Respondido el 5 de Mayo, 2017 por YviDe
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8 votos

El modelo CAPM como una regresión

Aceptada
Respondido el 3 de Abril, 2018 por YviDe
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5 votos

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

Aceptada
Respondido el 2 de Febrero, 2018 por YviDe
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13 votos

Cochrane sobre el Retorno de la Previsibilidad

Aceptada
Respondido el 30 de Junio, 2017 por YviDe
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14 votos

Cvxpy optimización de cartera con asignación de riesgo

Aceptada
Respondido el 25 de Noviembre, 2017 por YviDe
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12 votos

Cartera de máxima Sharpe (sin restricciones de venta al descubierto)

Respondido el 13 de Febrero, 2019 por YviDe
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4 votos

¿Previsibilidad en un VAR proceso implica la reversión a la media o el impulso?

Aceptada
Respondido el 31 de Agosto, 2018 por YviDe
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Generalizado De La Media De La Varianza De La Cartera De

Aceptada
Respondido el 6 de Noviembre, 2017 por YviDe
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¿Cuál es la intuición de una cartera de spreads y cómo se construye exactamente?

Aceptada
Respondido el 15 de Julio, 2017 por YviDe
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¿Cómo realizar una regresión transversal de precios de activos?

Aceptada
Respondido el 14 de Febrero, 2019 por YviDe
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13 votos

Fama Mac-Beth (1973) vs Efecto fijo

Respondido el 26 de Agosto, 2017 por YviDe
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14 votos

Cálculo de alfa y su significado

Aceptada
Respondido el 6 de Mayo, 2017 por YviDe
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8 votos

Economía financiera vs finanzas

Respondido el 30 de Septiembre, 2017 por YviDe
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¿La existencia de anomalías desmiente las hipótesis de los mercados eficientes?

Aceptada
Respondido el 6 de Julio, 2017 por YviDe
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¿Existe una explicación intuitiva de por qué las apuestas de Kelly ignoran las probabilidades?

Respondido el 8 de Marzo, 2018 por YviDe
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la no subaditividad del VaR

Respondido el 9 de Mayo, 2017 por YviDe
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10 votos

Kurtosis en GARCH

Aceptada
Respondido el 1 de Octubre, 2018 por YviDe
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¿Cuánto dinero sigue el FTSE?

Aceptada
Respondido el 20 de Junio, 2017 por YviDe
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¿Cuáles son las consecuencias de violar los límites de Hansen-Jagannathan?

Respondido el 10 de Noviembre, 2017 por YviDe
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Fama francés y Resolución de Alfa

Aceptada
Respondido el 15 de Junio, 2017 por YviDe
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¿Cuáles son los supuestos de la primera etapa de la Fama-MacBeth (1973)?

Aceptada
Respondido el 11 de Mayo, 2017 por YviDe
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