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¿Cómo anualizar el Sharpe Ratio?

Respondido el 28 de Octubre, 2011 por tenfour
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¿Cuál es la mejor manera de "arreglar" una matriz de covarianza que no es semi-definida positiva?

Respondido el 1 de Octubre, 2011 por tenfour
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¿Cuáles son los populares metodologías para minimizar el espionaje de datos?

Respondido el 8 de Febrero, 2011 por tenfour
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Separar el trigo de la paja: Lo quant métodos independientes hábiles gestores de afortunados?

Respondido el 18 de Abril, 2011 por tenfour
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¿Cómo ajusto una matriz de correlación cuyos elementos son generados a partir de diferentes regímenes de mercado?

Respondido el 6 de Diciembre, 2011 por tenfour
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¿Qué es una medida de riesgo "coherente"?

Respondido el 27 de Septiembre, 2011 por tenfour
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La evaluación de estrategias de trading automatizado: la práctica aceptada

Respondido el 27 de Octubre, 2011 por tenfour
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¿Cuándo deberías construir tu propio modelo de riesgo de equidad?

Respondido el 23 de Septiembre, 2011 por tenfour
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¿Cómo se evalúa una previsión de covarianza?

Respondido el 8 de Febrero, 2011 por tenfour
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¿Cómo estimar la probabilidad de reducción/ruina?

Respondido el 10 de Febrero, 2011 por tenfour
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¿es siempre significativa la beta de una cartera?

Respondido el 9 de Febrero, 2011 por tenfour
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¿Cómo puede el mayor co-momentos se aplica a la cartera de optimización en la asignación de activos contexto?

Aceptada
Respondido el 4 de Enero, 2012 por tenfour
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¿Cómo contabilizar los movimientos del mercado cuando algunas bolsas están cerradas?

Respondido el 20 de Diciembre, 2011 por tenfour
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¿Cuáles son los factores de riesgo en el análisis de las estrategias?

Respondido el 10 de Septiembre, 2011 por tenfour
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¿Cómo evaluar correctamente los rendimientos del backtest?

Respondido el 5 de Diciembre, 2011 por tenfour
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¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

Respondido el 28 de Diciembre, 2011 por tenfour
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¿Cómo puedo seleccionar la cartera de activos menos correlacionada?

Aceptada
Respondido el 15 de Febrero, 2011 por tenfour
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¿Cómo mejorar la consistencia de las estadísticas de la varianza explicada en un modelo de equidad lineal?

Respondido el 31 de Diciembre, 2011 por tenfour
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¿Se aplica la teoría de la matriz aleatoria (RMT) para las matrices de correlación de retornos si hay altas correlaciones?

Respondido el 21 de Enero, 2012 por tenfour
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Backtesting del Valor en Riesgo (kupiec)

Respondido el 4 de Septiembre, 2011 por tenfour
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¿Cuál es una opción más apropiada de medida de riesgo en una función de utilidad, CVaR o VaR?

Respondido el 26 de Octubre, 2011 por tenfour
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Hacer la baja volatilidad de las existencias de superar a la alta volatilidad de las acciones en el largo plazo?

Respondido el 17 de Septiembre, 2011 por tenfour
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Cómo calcular la desintegración alfa de una estrategia?

Respondido el 30 de Noviembre, 2011 por tenfour
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acertijo de la gestión activa de suma cero

Respondido el 28 de Noviembre, 2011 por tenfour
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¿Los mercados suelen caer rápidamente y subir lentamente?

Respondido el 18 de Enero, 2012 por tenfour
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¿Cómo incorporar la variabilidad temporal en un marco de negociación de pares?

Respondido el 24 de Febrero, 2011 por tenfour
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¿Cómo probaría la hipótesis "No hay rendimientos idiosincrásicos disponibles en el mercado"?

Respondido el 22 de Febrero, 2011 por tenfour
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¿Cómo detectar el cambio de régimen al estimar la correlación de activos a partir de series temporales históricas?

Respondido el 12 de Octubre, 2011 por tenfour
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¿Proporciona la optimización de la cartera de variación media una ventaja real a quienes la utilizan?

Respondido el 9 de Febrero, 2011 por tenfour
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¿Poniendo a prueba una sencilla hipótesis bursátil?

Aceptada
Respondido el 12 de Noviembre, 2011 por tenfour
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