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CAPM - Beta de cero y sus implicaciones en la diversificación

Respondido el 22 de Mayo, 2016 por walnut
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Bajo el CAPM, ¿cómo lidiar con los rendimientos del mercado está por debajo de la tasa libre de riesgo?

Respondido el 7 de Junio, 2016 por walnut
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¿Por qué asumimos cuadrática utilidad en la teoría de cartera?

Respondido el 31 de Mayo, 2016 por walnut
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Portafolio de Tangencia y CML - ¿Por qué tiene el mayor índice de Sharpe?

Respondido el 16 de Mayo, 2016 por walnut
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Diferencia entre CAPM y modelo de índice único

Respondido el 19 de Febrero, 2019 por walnut
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Relación entre la diversificación y la desviación estándar

Respondido el 19 de Febrero, 2019 por walnut
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¿Qué hace exactamente que el CAPM sea un modelo de equilibrio?

Respondido el 20 de Marzo, 2019 por walnut
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Validez del CAPM

Respondido el 17 de Junio, 2016 por walnut
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Tasa Libre de riesgo En el CAPM

Respondido el 17 de Abril, 2019 por walnut
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Preguntas fundamentales sobre el CAPM

Respondido el 17 de Abril, 2019 por walnut
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optimización de la varianza media frente al máximo ratio de sharpe

Respondido el 20 de Noviembre, 2018 por walnut
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Diferencia entre CAPM y optimización de varianza media

Respondido el 22 de Mayo, 2016 por walnut
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Dos fondo de separación cuando hay un activo arriesgado?

Respondido el 5 de Junio, 2016 por walnut
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¿Se encuentran las carteras de mínimo VaR y mínimo ES en la frontera eficiente de media-varianza?

Respondido el 20 de Febrero, 2021 por walnut
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Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Respondido el 5 de Febrero, 2021 por walnut
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