Respuestas del usuario 127349

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Por qué utilizar la volatilidad implícita

Respondido el 3 de Abril, 2014 por A.Schulz
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Lo quant relacionados con funcionalidades es R faltando en comparación a software comercial como Mathematica y Matlab?

Respondido el 4 de Abril, 2014 por A.Schulz
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Paquetes de optimización, estadística y visualización gratuitos y probados para C#

Respondido el 2 de Marzo, 2014 por A.Schulz
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¿La autocorrelación de los rendimientos de los abdominales es sólo una consecuencia del estallido de la volatilidad?

Respondido el 30 de Abril, 2017 por A.Schulz
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Cómo calcular un error de estimación del VaR de Monte Calo

Respondido el 26 de Febrero, 2014 por A.Schulz
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Desenvolvimiento de los rendimientos

Respondido el 4 de Mayo, 2015 por A.Schulz
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Finanzas cuantitativas para físicos

Respondido el 3 de Junio, 2020 por A.Schulz
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Beta y la Asunción de IID Devuelve

Aceptada
Respondido el 1 de Marzo, 2014 por A.Schulz
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¿Por qué un consumidor con aversión al riesgo compra el seguro óptimo cuando hay un seguro actuarialmente justo?

Respondido el 28 de Marzo, 2014 por A.Schulz
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¿De dónde viene esta cópula?

Respondido el 28 de Marzo, 2014 por A.Schulz
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Estimar el delta de la opción al estilo americano a partir de opciones similares

Respondido el 1 de Mayo, 2017 por A.Schulz
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Rentabilidad ponderada por el valor

Respondido el 26 de Marzo, 2014 por A.Schulz
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Volatilidad implícita, cantidad anualizada ? Y Volatilidad Total Implícita

Respondido el 17 de Junio, 2020 por A.Schulz
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¿Puede alguien explicar la intuición que hay detrás de la ecuación de Black-Scholes?

Respondido el 17 de Junio, 2020 por A.Schulz
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Dados los rendimientos mensuales de los bonos del Estado a 10 años, cómo obtener la tasa de rendimiento mensual libre de riesgo

Respondido el 1 de Marzo, 2014 por A.Schulz
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Curva de plazos de alisado

Respondido el 2 de Abril, 2014 por A.Schulz
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