Respuestas del usuario 127158

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¿Cómo construir un modelo de factores?

Aceptada
Respondido el 1 de Abril, 2015 por David Speyer
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Cómo probar que los mercados son incompletos, en virtud de la Volatilidad Estocástica del modelo?

Respondido el 4 de Marzo, 2014 por David Speyer
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Explicación intuitiva del límite Hansen-Jagannathan

Aceptada
Respondido el 11 de Marzo, 2014 por David Speyer
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Lib para el Arbitraje Libre de Suavizado de la Volatilidad Implícita de la Superficie?

Respondido el 16 de Abril, 2014 por David Speyer
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Cómo probar el 5 Factor CAPM de Fama & French (2014)?

Respondido el 6 de Marzo, 2015 por David Speyer
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¿Cómo elegir una medida neutral al riesgo cuando el mercado es incompleto?

Respondido el 27 de Marzo, 2014 por David Speyer
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Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

Respondido el 3 de Marzo, 2014 por David Speyer
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Normalmente Distribuida Devuelve Convertido en Leptokurtic Debido a la Capitalización de

Aceptada
Respondido el 14 de Marzo, 2014 por David Speyer
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El uso de GARCH

Respondido el 31 de Mayo, 2015 por David Speyer
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¿Por qué es de $C(t,S_t)/B_t$ una martingala?

Aceptada
Respondido el 3 de Junio, 2015 por David Speyer
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Modelo de Factores - Cartera de Varianza Mínima [Prueba Completa]

Respondido el 6 de Noviembre, 2014 por David Speyer
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Volatilidad local Parametrización del IVS

Aceptada
Respondido el 10 de Marzo, 2015 por David Speyer
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La crítica contra el consumo de activos basada en la teoría de precios?

Aceptada
Respondido el 14 de Marzo, 2014 por David Speyer
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ecuaciones de Kolmogorov hacia atrás - propiedades de Markov

Aceptada
Respondido el 31 de Marzo, 2014 por David Speyer
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derivar a los griegos de black scholes

Aceptada
Respondido el 25 de Abril, 2014 por David Speyer
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¿Por qué los vencimientos cortos se asocian a una inclinación de la volatilidad más pronunciada?

Respondido el 18 de Abril, 2014 por David Speyer
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¿Cuál es la idea subyacente de la definición de mercado limitado en Skiadas' Activo ' de la Teoría de Precios?

Respondido el 7 de Marzo, 2014 por David Speyer
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El origen del "Coste de la cobertura" en el modelo de Black Scholes

Aceptada
Respondido el 19 de Mayo, 2015 por David Speyer
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La comprensión de la derivación de una ML-estimador de

Aceptada
Respondido el 31 de Marzo, 2014 por David Speyer
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¿Cómo comparar diferentes medidas de volatilidad?

Aceptada
Respondido el 5 de Abril, 2014 por David Speyer
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SVCJ (SVJJ) Duffie et. al Modelo de implementación en Matlab

Aceptada
Respondido el 21 de Julio, 2014 por David Speyer
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Cómo calcular el valor esperado condicional de un movimiento browniano geométrico?

Respondido el 18 de Marzo, 2015 por David Speyer
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Simple question about expected value of brownian motion

Aceptada
Respondido el 8 de Abril, 2014 por David Speyer
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Volatilidad de los precios y de los rendimientos

Respondido el 6 de Abril, 2014 por David Speyer
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Fijar el precio de un activo cuyo flujo de dividendos sigue una matriz markoviana

Aceptada
Respondido el 12 de Marzo, 2014 por David Speyer
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Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Respondido el 8 de Abril, 2014 por David Speyer
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Ratio de Sharpe y tiempo de pérdidas

Respondido el 13 de Marzo, 2014 por David Speyer
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Argumento económico de las probabilidades neutrales al riesgo

Respondido el 23 de Noviembre, 2015 por David Speyer
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¿Es la volatilidad del patrimonio de un operador igual a la de los activos subyacentes negociados?

Respondido el 25 de Marzo, 2014 por David Speyer
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Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Aceptada
Respondido el 12 de Abril, 2014 por David Speyer
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