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La teoría de las matrices aleatorias (RMT) en las finanzas

Respondido el 26 de Febrero, 2013 por Simon Gibbs
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El VaR de la cartera de los fondos de

Aceptada
Respondido el 30 de Mayo, 2013 por Simon Gibbs
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¿Usar el puente Browniano?

Respondido el 29 de Abril, 2014 por Simon Gibbs
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La Sincronización De Datos

Respondido el 11 de Junio, 2013 por Simon Gibbs
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Es una Pérdida Inesperada nunca se utiliza en el acuerdo de Basilea II?

Respondido el 30 de Mayo, 2013 por Simon Gibbs
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Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

Respondido el 21 de Febrero, 2014 por Simon Gibbs
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Análisis de Componentes Principales vs. Descomposición de Cholesky para MonteCarlo

Aceptada
Respondido el 25 de Junio, 2013 por Simon Gibbs
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¿Cuáles son los méritos de los números pseudo aleatorios sobre los números cuasi-aleatorios en la simulación de Montecarlo?

Aceptada
Respondido el 1 de Abril, 2014 por Simon Gibbs
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La iteración a través de cada ruta de acceso de un Trinomio de Árbol

Respondido el 9 de Abril, 2013 por Simon Gibbs
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¿Cómo tratar los casos extremos en la generación de números aleatorios normales?

Respondido el 28 de Julio, 2014 por Simon Gibbs
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El movimiento browniano - primer paso del tiempo

Respondido el 29 de Agosto, 2013 por Simon Gibbs
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Visión general de las empresas de software del sector

Aceptada
Respondido el 22 de Enero, 2013 por Simon Gibbs
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El razonamiento detrás de varios nombres para el equivalente de riesgo medidas de AVaR/ETL/ES/CVaR

Respondido el 19 de Marzo, 2013 por Simon Gibbs
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¿Ha habido éxito en la aplicación de las ideas de Mandelbrot a los mercados financieros?

Aceptada
Respondido el 26 de Agosto, 2013 por Simon Gibbs
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Diferencial de rendimiento implícito en el modelo de bonos corporativos

Respondido el 10 de Diciembre, 2012 por Simon Gibbs
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Solicitud de referencia: Artículo de encuesta sobre la GPU en las finanzas

Respondido el 18 de Octubre, 2012 por Simon Gibbs
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¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Respondido el 19 de Julio, 2016 por Simon Gibbs
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Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Respondido el 24 de Abril, 2013 por Simon Gibbs
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Método de Boltzmann reticular para la fijación de precios de las opciones

Aceptada
Respondido el 23 de Enero, 2014 por Simon Gibbs
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Efectos de la elección del generador aleatorio en el precio del derivado

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Respondido el 26 de Marzo, 2014 por Simon Gibbs
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