Respuestas del usuario 121417

11 votos

Ejercer anticipadamente una opción de compra americana

Respondido el 4 de Mayo, 2015 por Steven Dick

2 votos

Cómo obtener los griegos el uso de Monte-Carlo para arbitrario opción?

Respondido el 13 de Noviembre, 2014 por Steven Dick

8 votos

Interpolación de tipos en el modelo de mercado Libor

Respondido el 20 de Diciembre, 2011 por Steven Dick

8 votos

Cuando es el LIBOR market model Markovian?

Aceptada

Respondido el 20 de Diciembre, 2011 por Steven Dick

14 votos

¿Por qué la tasa de rendimiento esperada de una acción no tiene nada que ver con el precio de su opción?

Respondido el 28 de Abril, 2015 por Steven Dick

7 votos

¿Por qué es el SABR volatilidad modelo no es bueno en los precios de una de vencimiento constante de intercambio (CMS)?

Respondido el 16 de Enero, 2012 por Steven Dick

10 votos

Americana Llamada: cuando es Europeo?

Aceptada

Respondido el 6 de Mayo, 2015 por Steven Dick

1 votos

Es el precio de la opción put Europea monotonía en la volatilidad, si reemplazamos la BM de Black-Scholes con un general Levy proceso?

Respondido el 4 de Noviembre, 2015 por Steven Dick

3 votos

Aplicación de la Teoría de Control en Finanzas Cuantitativas

Respondido el 18 de Mayo, 2015 por Steven Dick

6 votos

Cómo calcular la Volatilidad Implícita para el fuera-de-la-opciones de dinero?

Respondido el 15 de Abril, 2016 por Steven Dick

9 votos

¿Qué significa ser de largo o corto en la volatilidad"?

Respondido el 22 de Enero, 2015 por Steven Dick

10 votos

Implementación práctica de Least Squares Monte Carlo (ajustes y fallos)

Aceptada

Respondido el 12 de Noviembre, 2014 por Steven Dick

5 votos

Por qué descuento derivado de precio es una martingala?

Respondido el 15 de Junio, 2017 por Steven Dick

7 votos

Límite superior de la delta de la opción de compra europea

Aceptada

Respondido el 13 de Diciembre, 2015 por Steven Dick

3 votos

Precio de la gama exigible devengos sobre diferenciales

Respondido el 2 de Mayo, 2012 por Steven Dick

17 votos

¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

Aceptada

Respondido el 24 de Abril, 2017 por Steven Dick

4 votos

Que la volatilidad del uso de los precios de las opciones sobre contratos de futuros?

Aceptada

Respondido el 29 de Enero, 2015 por Steven Dick

5 votos

La prueba de que el tiempo de parada para un Movimiento Browniano es finito para cada objetivo de los niveles de

Respondido el 20 de Octubre, 2015 por Steven Dick

7 votos

Heston Modelo De Integración De Las Oscilaciones

Respondido el 14 de Julio, 2016 por Steven Dick

2 votos

¿Cómo evitar que la volatilidad sea negativa al aplicar el modelo de Heston?

Respondido el 23 de Octubre, 2014 por Steven Dick

7 votos

¿Por qué es la varianza de una cartera de una forma cuadrática?

Aceptada

Respondido el 4 de Mayo, 2015 por Steven Dick

10 votos

Griegos: ¿por Qué mi Monte Carlo dar correcta delta pero incorrecta gamma?

Respondido el 8 de Junio, 2015 por Steven Dick

6 votos

American poner negativo de las tasas de interés

Respondido el 10 de Junio, 2015 por Steven Dick

5 votos

¿Qué significa la "convergencia" en la simulación de Monte Carlo decir?

Respondido el 1 de Abril, 2015 por Steven Dick

6 votos

Medida de la probabilidad física o del mundo real

Aceptada

Respondido el 12 de Junio, 2015 por Steven Dick

6 votos

Puedo agregar los griegos de posiciones individuales para obtener griegos para la cartera

Aceptada

Respondido el 12 de Febrero, 2015 por Steven Dick

6 votos

Utilización de Black-Scholes para fijar el precio de una opción de compra de precio medio geométrico

Respondido el 21 de Abril, 2015 por Steven Dick

3 votos

¿Por qué es el LIBOR-modelo de mercado libre de arbitraje?

Respondido el 21 de Diciembre, 2014 por Steven Dick

0 votos

Valor en tiempo 0 de una Put americana en el modelo Cox-Ross-Rubinstein

Respondido el 7 de Abril, 2015 por Steven Dick

6 votos

Con la opción de pago $K^2/S^2$

Respondido el 28 de Agosto, 2015 por Steven Dick

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Ejercer anticipadamente una opción de compra americana

Cómo obtener los griegos el uso de Monte-Carlo para arbitrario opción?

Interpolación de tipos en el modelo de mercado Libor

Cuando es el LIBOR market model Markovian?

¿Por qué la tasa de rendimiento esperada de una acción no tiene nada que ver con el precio de su opción?

¿Por qué es el SABR volatilidad modelo no es bueno en los precios de una de vencimiento constante de intercambio (CMS)?

Americana Llamada: cuando es Europeo?

Es el precio de la opción put Europea monotonía en la volatilidad, si reemplazamos la BM de Black-Scholes con un general Levy proceso?

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Cómo calcular la Volatilidad Implícita para el fuera-de-la-opciones de dinero?

¿Qué significa ser de largo o corto en la volatilidad"?

Implementación práctica de Least Squares Monte Carlo (ajustes y fallos)

Por qué descuento derivado de precio es una martingala?

Límite superior de la delta de la opción de compra europea

Precio de la gama exigible devengos sobre diferenciales

¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

Que la volatilidad del uso de los precios de las opciones sobre contratos de futuros?

La prueba de que el tiempo de parada para un Movimiento Browniano es finito para cada objetivo de los niveles de

Heston Modelo De Integración De Las Oscilaciones

¿Cómo evitar que la volatilidad sea negativa al aplicar el modelo de Heston?

¿Por qué es la varianza de una cartera de una forma cuadrática?

Griegos: ¿por Qué mi Monte Carlo dar correcta delta pero incorrecta gamma?

American poner negativo de las tasas de interés

¿Qué significa la "convergencia" en la simulación de Monte Carlo decir?

Medida de la probabilidad física o del mundo real

Puedo agregar los griegos de posiciones individuales para obtener griegos para la cartera

Utilización de Black-Scholes para fijar el precio de una opción de compra de precio medio geométrico

¿Por qué es el LIBOR-modelo de mercado libre de arbitraje?

Valor en tiempo 0 de una Put americana en el modelo Cox-Ross-Rubinstein

Con la opción de pago $K^2/S^2$

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