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¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

Respondido el 8 de Junio, 2019 por Ana
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Pueden los precios de ejercicio de las opciones de ser negativo?

Aceptada
Respondido el 20 de Diciembre, 2019 por Ana
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CAPM - Rentabilidad esperada frente a la real

Respondido el 22 de Agosto, 2019 por Ana
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Volatilidad implícita constante de Black Scholes

Respondido el 6 de Abril, 2016 por Ana
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Los tipos de interés influyen en los precios a plazo

Respondido el 7 de Agosto, 2019 por Ana
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Intereses acumulados en un instrumento compuesto anualmente después de menos de un año

Aceptada
Respondido el 7 de Mayo, 2020 por Ana
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Vender una opción antes del vencimiento

Aceptada
Respondido el 4 de Octubre, 2019 por Ana
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bonos corporativos - preguntas generales

Respondido el 12 de Enero, 2021 por Ana
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En el caso de los Short Call Spreads, si la acción sigue subiendo, ¿por qué el precio de ejercicio de un Long Call más alto aumenta el riesgo?

Respondido el 21 de Septiembre, 2020 por Ana
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¿Por qué se estudian las opciones por separado de una cartera de acciones y bonos?

Respondido el 7 de Octubre, 2021 por Ana
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Griegas de la cartera en respuesta a la variación del precio subyacente

Aceptada
Respondido el 14 de Octubre, 2021 por Ana
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¿De dónde provienen los retornos cero en QMNIX (AQR Market Neutral)?

Aceptada
Respondido el 11 de Julio, 2019 por Ana
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¿Los bonos se negocian y liquidan a precio limpio o precio sucio?

Respondido el 20 de Diciembre, 2019 por Ana
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Valor intrínseco de las opciones europeas

Aceptada
Respondido el 10 de Marzo, 2021 por Ana
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¿Por qué no se incluyen los pagos del préstamo en el VAN?

Respondido el 17 de Septiembre, 2019 por Ana
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¿Por qué la volatilidad implícita puede seguir siendo elevada incluso después del evento binario?

Respondido el 7 de Enero, 2021 por Ana
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¿Cómo se determina el divisor del SP500?

Respondido el 23 de Septiembre, 2021 por Ana
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Malinterpretación del "cómputo de días" y de los intereses devengados

Aceptada
Respondido el 3 de Octubre, 2019 por Ana
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¿Qué sentido tiene la cobertura en este escenario?

Aceptada
Respondido el 9 de Junio, 2021 por Ana
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¿Por qué el efecto cupón significa que un mayor rendimiento no implica necesariamente que un bono sea más atractivo?

Respondido el 9 de Junio, 2021 por Ana
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Diferencias de rendimiento y logreturns

Respondido el 14 de Octubre, 2019 por Ana
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Descomponer el precio de la opción en griegas

Respondido el 5 de Mayo, 2023 por Ana
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Confusión sobre Vega P/L

Respondido el 2 de Diciembre, 2020 por Ana
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Curva de rendimiento y precio de bonos

Respondido el 28 de Febrero, 2024 por Ana
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¿Cómo atribuir ganancias y pérdidas diarias entre las sensibilidades griegas?

Respondido el 7 de Octubre, 2021 por Ana
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Moneyness, volatilidad implícita y griegas de opciones

Respondido el 14 de Diciembre, 2023 por Ana
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Swaps de tasas de interés - si espero que las tasas se recorten más tarde de lo que esperan los mercados, ¿qué swap puedo realizar?

Respondido el 2 de Mayo, 2024 por Ana
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¿Por qué tendrían gamma las opciones?

Respondido el 15 de Agosto, 2024 por Ana
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