Respuestas del usuario 118083

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Delta de la opción binaria

Respondido el 13 de Febrero, 2016 por Fattie
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Presente y futuro rol de los quants de precios

Respondido el 5 de Diciembre, 2015 por Fattie
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¿La media de movimientos brownianos independientes sigue siendo un movimiento browniano?

Respondido el 13 de Octubre, 2015 por Fattie
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Auto referencias de estudios para un Matemático

Respondido el 28 de Enero, 2016 por Fattie
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Dos movimientos brownianos correlacionados

Respondido el 23 de Febrero, 2016 por Fattie
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La intuición detrás de los factores Fama-French

Aceptada
Respondido el 12 de Febrero, 2016 por Fattie
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Proceso estocástico con los no-independiente incrementos de

Respondido el 17 de Febrero, 2016 por Fattie
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¿Cómo se obtiene la volatilidad implícita?

Respondido el 6 de Agosto, 2015 por Fattie
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¿Por qué solemos utilizar la distribución normal y la no distribución de Laplace para generar procesos estocásticos?

Respondido el 14 de Febrero, 2016 por Fattie
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Cómo derivar Negro de la fórmula para la valoración de una opción en un futuro?

Respondido el 29 de Febrero, 2016 por Fattie
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No arbitraje(NA) implica que los mercados eficientes (EMH)?

Respondido el 18 de Agosto, 2015 por Fattie
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Estrategia de neutralidad del dólar

Aceptada
Respondido el 9 de Febrero, 2016 por Fattie
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¿Cómo seleccionar la suposición inicial para la volatilidad implícita?

Respondido el 21 de Febrero, 2016 por Fattie
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Comparar los TIR de dos bonos

Respondido el 23 de Octubre, 2015 por Fattie
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3 votos

La simulación de rendimientos de ARMA(1,0)-GARCH(1,1) modelo

Aceptada
Respondido el 5 de Marzo, 2016 por Fattie
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ruGarch - Interpretar los resultados de las pruebas

Aceptada
Respondido el 14 de Febrero, 2016 por Fattie
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Cómo utilizar la fórmula Black-Scholes con las tasas LIBOR?

Respondido el 20 de Febrero, 2016 por Fattie
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Confusión sobre estacionariedad vs tendencia determinista

Respondido el 18 de Diciembre, 2015 por Fattie
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Cómo entender aleatoria/proceso aleatorio en Shreve libro?

Respondido el 26 de Febrero, 2016 por Fattie
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demostrar la normalidad, con momentos dados, de este proceso:

Aceptada
Respondido el 5 de Marzo, 2016 por Fattie
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¿Cuál es la diferencia entre una permuta de riesgo de crédito y una apuesta

Aceptada
Respondido el 21 de Marzo, 2016 por Fattie
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Cómo lidiar con la negativa de ARCO términos?

Aceptada
Respondido el 23 de Marzo, 2016 por Fattie
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Hay un error en este problema en la fijación de precios de un activo mediante la verdadera probabilidad de un movimiento?

Respondido el 10 de Febrero, 2016 por Fattie
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Es de mercado completo o no si la apreciación de la tasa es al azar?

Respondido el 16 de Febrero, 2016 por Fattie
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American vs European Opciones en opciones de índices de acciones

Respondido el 23 de Julio, 2015 por Fattie
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Simulaciones de (standard, unidimensional) el movimiento Browniano

Respondido el 19 de Febrero, 2016 por Fattie
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Variación del precio de una acción y su relación con la volatilidad de los

Respondido el 23 de Febrero, 2016 por Fattie
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Rendimiento diario a la Volatilidad Realizada Anualizada Aproximada ¿16 o 20?

Aceptada
Respondido el 28 de Agosto, 2017 por Fattie
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El Mercado de seguridad de Línea y Tasa de rendimiento Requerida para los Proyectos

Respondido el 26 de Febrero, 2016 por Fattie
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El segundo Momento del Proceso de Stock

Respondido el 28 de Febrero, 2016 por Fattie
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