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Recomendaciones de libros para entender las matemáticas en finanzas cuantitativas papeles?

Respondido el 29 de Noviembre, 2012 por Hazz
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¿cómo derivar la curva de rendimiento de un intercambio de tipos de interés?

Aceptada
Respondido el 11 de Mayo, 2013 por Hazz
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¿Por qué esta integral estocástica es una martingala?

Aceptada
Respondido el 8 de Diciembre, 2014 por Hazz
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¿Por qué tarda tanto muchas líneas de código a un precio incluso la más simple de las opciones con QuantLib

Respondido el 28 de Octubre, 2015 por Hazz
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La distribución de la integral estocástica

Respondido el 11 de Diciembre, 2015 por Hazz
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Versión del teorema de Girsanov con volatilidad cambiante

Respondido el 6 de Diciembre, 2012 por Hazz
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En Black-Scholes, ¿por qué es de $\log{\frac{S_{t+\triángulo t}}{S_t}} \sim \phi{((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\triángulo t, \sigma^2 \triángulo t)}$?

Respondido el 1 de Mayo, 2013 por Hazz
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¿Cuál es el precio medio de las acciones según el modelo de Bachelier?

Respondido el 8 de Diciembre, 2012 por Hazz
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precio de una "opción de compra binaria Cash-or-nothing"

Respondido el 20 de Mayo, 2013 por Hazz
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¿Cómo llevar a cabo una operación a largo plazo con el petróleo?

Respondido el 4 de Marzo, 2013 por Hazz
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El tiempo cero de los precios de los dos contingentes reclamaciones

Respondido el 26 de Enero, 2014 por Hazz
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La simulación de la tasa de corto en el Casco Blanco modelo

Respondido el 31 de Marzo, 2014 por Hazz
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¿Cómo crear un proceso estocástico a través de puntos preespecificados?

Respondido el 1 de Noviembre, 2012 por Hazz
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Integración de la derivada total estocástica

Aceptada
Respondido el 4 de Octubre, 2013 por Hazz
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Modelización de la comilla de las acciones a la deriva con un movimiento browniano geométrico

Respondido el 2 de Junio, 2014 por Hazz
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¿Por qué no puedo multiplicar dos soluciones SDE?

Respondido el 4 de Diciembre, 2014 por Hazz
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Modelos de tasa corta (estocástico)

Respondido el 10 de Octubre, 2016 por Hazz
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Comprender el concepto de Martingala precios

Respondido el 22 de Noviembre, 2013 por Hazz
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Calcular teórico adelante precio de una acción

Respondido el 17 de Diciembre, 2015 por Hazz
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¿Por qué necesitamos a $dS_t=r S_tdt+\sigma S_tdW_t^Q$?

Respondido el 31 de Enero, 2015 por Hazz
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RQuantLib, Hoadley y Bloomberg YAS: tasa fija al precio de los bonos diferencias?

Respondido el 10 de Mayo, 2013 por Hazz
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ejemplos de código c++ con aplicación a las finanzas cuantitativas

Respondido el 9 de Diciembre, 2014 por Hazz
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Tipo Swap vs. Tipo Par

Aceptada
Respondido el 21 de Octubre, 2015 por Hazz
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¿Cómo puede ser que el precio de una acción sea diferente en su apertura que en el cierre anterior?

Respondido el 26 de Julio, 2015 por Hazz
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¿Cuál es la desventaja de utilizar la programación lineal para la optimización de la cartera?

Respondido el 10 de Agosto, 2015 por Hazz
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Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

Respondido el 20 de Diciembre, 2013 por Hazz
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Precio spot futuro versus precio a futuro actual

Respondido el 10 de Agosto, 2015 por Hazz
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