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¿Son correctos estos pasos para calcular el Valor en Riesgo con una simulación de Monte Carlo?

Respondido el 2 de Febrero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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¿Por qué tarda tanto muchas líneas de código a un precio incluso la más simple de las opciones con QuantLib

Aceptada
Respondido el 5 de Octubre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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La comprensión de $N(d_1)$ y cómo utilizar el stock a sí mismo como el numeraire?

Respondido el 28 de Julio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Cómo replicar una opción de compra digital

Respondido el 19 de Julio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Presente y futuro rol de los quants de precios

Respondido el 5 de Diciembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Buscando una librería de precios compatible con Mutli-curve Framework

Respondido el 7 de Octubre, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇
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Lenguaje de programación de finanzas cuantitativas

Respondido el 4 de Junio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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¿Por qué es de $C(t,S_t)/B_t$ una martingala?

Respondido el 4 de Junio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Fechas de la curva de rendimiento de Python Quantlib diferentes a las de entrada

Aceptada
Respondido el 20 de Diciembre, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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Todavía confundido : riesgo neutral medida/mundo

Respondido el 20 de Septiembre, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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Tipo libre de riesgo frente al LIBOR

Respondido el 26 de Julio, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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Acerca de la definición de un mercado completo

Respondido el 28 de Julio, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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Los cursos en línea o C++ libros combinado con el de Finanzas (alternativas a Duffy y Joshi)

Respondido el 21 de Abril, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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Cómo entender aleatoria/proceso aleatorio en Shreve libro?

Respondido el 27 de Febrero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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Definición matemática de la Exposición Potencial Futura

Respondido el 25 de Enero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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Cómo discretizar una GBM en P - y P-medidas?

Aceptada
Respondido el 21 de Julio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Los tipos cero cupón de los bonos de cálculo

Respondido el 5 de Junio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Modelo de tipo de cambio y Martingales

Respondido el 7 de Agosto, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇
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¿Es un bono que vence en $T$ precio limpio o sucio una martingala bajo el $T$ -¿Medida de avance?

Respondido el 22 de Octubre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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precios de las llamadas americanas en acciones que no pagan dividendos

Respondido el 23 de Octubre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Los libros de los instrumentos financieros?

Aceptada
Respondido el 7 de Enero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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Probar una simulación Monte Carlo de forma independiente

Aceptada
Respondido el 11 de Noviembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Cómo construir el árbol trinomial de tipos de interés para el modelo Hull-White utilizando QuantLib y Python

Aceptada
Respondido el 26 de Enero, 2017 por Mr. Shiny and New 安宇
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¿qué es el ejercicio de la frontera en la opción de fijación de precios

Respondido el 19 de Noviembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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¿Cuál es el supuesto de distribución del modelo de scholes negro?

Aceptada
Respondido el 6 de Junio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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¿Esto es arbitraje?

Respondido el 7 de Agosto, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇
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¿Cómo se puede calcular el precio de las opciones de toque usando quantlib?

Aceptada
Respondido el 3 de Noviembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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diferencia entre caplet y call

Respondido el 6 de Noviembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Curva de intercambio y vencimientos cortos

Respondido el 29 de Marzo, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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Uso directo de la volatilidad implícita

Respondido el 11 de Mayo, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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