Respuestas del usuario 112703 | Finanhelp.com

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¿Por qué las Derivas no están en el Black Scholes Fórmula

Respondido el 24 de Junio, 2013 por yalestar

3 votos

¿Qué tipo de extremo delantero/ gui se utiliza con aplicaciones de comercio?

Respondido el 1 de Septiembre, 2014 por yalestar

3 votos

Posiciones Delta Neutral / Posiciones Gamma Neutral

Respondido el 5 de Marzo, 2014 por yalestar

0 votos

Método para encontrar una oportunidad de arbitraje cuando el precio de mercado de la compra es incorrecto

Aceptada

Respondido el 16 de Abril, 2015 por yalestar

1 votos

Opciones con un strike estocástico

Respondido el 1 de Abril, 2014 por yalestar

2 votos

¿Cómo cambiar a la medida neutral de riesgo en un proceso de reversión a la media?

Respondido el 8 de Diciembre, 2015 por yalestar

1 votos

paridad put call para la derivación de opciones de futuros en Hull

Aceptada

Respondido el 1 de Octubre, 2015 por yalestar

15 votos

Arbitraje de volatilidad: ¿cómo se extrae el beneficio?

Aceptada

Respondido el 24 de Abril, 2014 por yalestar

1 votos

¿Cómo calcular las tasas de rendimiento con precios negativos?

Respondido el 23 de Julio, 2013 por yalestar

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