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¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

Respondido el 28 de Noviembre, 2017 por Wim Coenen
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Explicación del Exponente de Hurst Generalizado del Método Estándar

Aceptada
Respondido el 8 de Agosto, 2017 por Wim Coenen
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¿Qué es un error aceptable en la volatilidad implícita?

Respondido el 25 de Septiembre, 2012 por Wim Coenen
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Expectativa de máxima reducción en el caso del movimiento browniano

Aceptada
Respondido el 30 de Abril, 2015 por Wim Coenen
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¿Cómo Volver.de la cartera y de Regreso.el reequilibrio de trabajo en el Desempeño de Analítica en R?

Respondido el 10 de Septiembre, 2014 por Wim Coenen
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¿Cómo construir una cartera de riesgo-paridad?

Respondido el 21 de Julio, 2014 por Wim Coenen
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¿Cómo podemos tener probabilidades negativas en las finanzas? ¿Podemos tener pagos negativos en los bonos? Si no, ¿cómo podemos tener probabilidades negativas?

Respondido el 14 de Julio, 2016 por Wim Coenen
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La ley Benfords y la financiación cuantitativa

Aceptada
Respondido el 31 de Agosto, 2012 por Wim Coenen
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¿Cómo se sintetiza una función de densidad de probabilidad (pdf) a partir de datos de precios igualmente ponderados?

Respondido el 2 de Noviembre, 2012 por Wim Coenen
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Pregunta de la entrevista sobre el análisis de la cartera

Respondido el 22 de Agosto, 2018 por Wim Coenen
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Modelo multifractal, generación de trayectorias de muestra con correlaciones entre activos

Respondido el 8 de Enero, 2014 por Wim Coenen
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Paridad de riesgo / Igualdad de contribución al riesgo con medidas de riesgo de cola

Aceptada
Respondido el 15 de Junio, 2018 por Wim Coenen
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Covarianza entre dos poblaciones en un modelo de dos factores

Respondido el 23 de Junio, 2015 por Wim Coenen
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Comparación de la reducción esperada por el movimiento browniano y los resultados simulados

Respondido el 15 de Enero, 2013 por Wim Coenen
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Es posible tratar con distribución no normal en Black-Litterman modelo?

Aceptada
Respondido el 29 de Enero, 2016 por Wim Coenen
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R Calcular el precio futuro de un rango y graficar el resultado

Aceptada
Respondido el 24 de Noviembre, 2017 por Wim Coenen
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Determinar $E[W_p W_q W_r]$

Aceptada
Respondido el 6 de Octubre, 2014 por Wim Coenen
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¿Cuál es la relación correcta entre el índice Stutzer y el coeficiente de Sharpe, asumiendo una distribución normal de rendimientos?

Respondido el 27 de Septiembre, 2013 por Wim Coenen
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Descomposición aditiva del riesgo de la cartera

Respondido el 30 de Septiembre, 2013 por Wim Coenen
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Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

Aceptada
Respondido el 4 de Febrero, 2015 por Wim Coenen
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El CVaR reformulación correcta?

Aceptada
Respondido el 14 de Noviembre, 2014 por Wim Coenen
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El rendimiento de una arriesgada de bonos

Aceptada
Respondido el 4 de Enero, 2013 por Wim Coenen
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Pregunta básica sobre la derivación de Black Scholes

Respondido el 24 de Agosto, 2012 por Wim Coenen
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¿Qué se entiende por innovaciones en la volatilidad?

Respondido el 23 de Enero, 2018 por Wim Coenen
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Optimización con fuerte correlación de los Activos

Aceptada
Respondido el 9 de Junio, 2017 por Wim Coenen
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Tratamiento de los valores perdidos en las poblaciones devuelve a la hora de estimar el co de la varianza de la matriz de

Respondido el 17 de Julio, 2014 por Wim Coenen
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¿Dónde puedo encontrar los ETFs equivalentes europeos de una cartera superdiversificada de 10 ETFs en USD?

Respondido el 28 de Agosto, 2017 por Wim Coenen
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Diferencia de precio entre los bonos de contado y de futuros

Respondido el 17 de Diciembre, 2012 por Wim Coenen
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Es arbitraria antes de Black-Litterman válido? O necesitamos una implícita de mercado uno?

Aceptada
Respondido el 1 de Diciembre, 2014 por Wim Coenen
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¿Calcular el ratio de Sharpe para las opciones?

Respondido el 31 de Octubre, 2013 por Wim Coenen
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