Respuestas del usuario 104703

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¿Una fórmula sencilla para calcular la volatilidad implícita?

Respondido el 19 de Febrero, 2017 por btelles
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aclaración a utilizar la asignación de los métodos para obtener el arbitraje libre sabr

Respondido el 13 de Octubre, 2018 por btelles
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Cómo calcular la Volatilidad Implícita para el fuera-de-la-opciones de dinero?

Respondido el 19 de Febrero, 2017 por btelles
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Fijación de precios de las opciones de compra: tutorial paso a paso para principiantes

Respondido el 14 de Febrero, 2017 por btelles
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¿Cómo sabemos si la volatilidad que se cita en el mercado es Normal (modelo Bachelier) o lognormal (Black 76)?

Respondido el 17 de Febrero, 2017 por btelles
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Implementación práctica de Least Squares Monte Carlo (ajustes y fallos)

Respondido el 21 de Octubre, 2018 por btelles
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Hay una buena forma cerrada aproximación de Black-Scholes de la volatilidad implícita?

Respondido el 22 de Febrero, 2017 por btelles
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¿Cómo se establece el precio de una opción de spread de futuros?

Respondido el 17 de Febrero, 2017 por btelles
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Cómo realizar simulaciones Monte-Carlo a precios de opciones Asiáticas?

Respondido el 21 de Febrero, 2017 por btelles
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Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

Respondido el 17 de Febrero, 2017 por btelles
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Foresight bias en least square monte carlo

Respondido el 21 de Octubre, 2018 por btelles
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FX adelante de la curva de la construcción

Respondido el 22 de Febrero, 2017 por btelles
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Demuestra que la condición de mariposa es siempre mayor que cero

Respondido el 22 de Febrero, 2017 por btelles
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Fondos federales para el intercambio de OIS vs. Fondos federales para el intercambio de Bases.

Respondido el 1 de Marzo, 2017 por btelles
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Distribución de la rentabilidad de las acciones

Respondido el 23 de Diciembre, 2021 por btelles
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Distribución normal inversa gaussiana - ¿existe consenso sobre una función cuantil precisa?

Respondido el 21 de Octubre, 2018 por btelles
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Tipo de interés Vasicek de la medida T-forward

Respondido el 4 de Junio, 2022 por btelles
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Derivación de Put Call utilizando dos enfoques [ Alguna confusión al obtener resultados diferentes]

Aceptada
Respondido el 4 de Junio, 2022 por btelles
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¿Por qué el LMM con dinámica de mezcla (Brigo & Mercurio) es inconsistente para la fijación de precios de los exóticos?

Respondido el 11 de Junio, 2022 por btelles
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La descomposición Cholesky reduce la volatilidad de los procesos de Wiener simulados / movimientos brownianos

Aceptada
Respondido el 7 de Junio, 2022 por btelles
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Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Aceptada
Respondido el 8 de Junio, 2022 por btelles
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Cómo derivar las ponderaciones de la cartera a partir del presupuesto de riesgo

Respondido el 4 de Junio, 2022 por btelles
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Simulación del modelo Heston, ¿la mejor referencia?

Respondido el 4 de Junio, 2022 por btelles
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Movimiento browniano de 4º orden Martingale

Aceptada
Respondido el 10 de Diciembre, 2022 por btelles
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Simulación numérica del modelo de Heston

Respondido el 4 de Junio, 2022 por btelles
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Volatilidad normal SABR cuando F = K

Respondido el 11 de Octubre, 2018 por btelles
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Problemas con las simulaciones exactas de Heston

Aceptada
Respondido el 4 de Junio, 2022 por btelles
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