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Lo que impulsa a la idiosincrasia de la volatilidad de los rompecabezas?

Aceptada
Respondido el 19 de Septiembre, 2018 por user29318
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Cartera de máxima Sharpe (sin restricciones de venta al descubierto)

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Respondido el 13 de Febrero, 2019 por user29318
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Mensaje de error al hacer backtesting de GARCH en R

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Respondido el 21 de Octubre, 2019 por user29318
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Factor de "riesgo" frente a la doble clasificación

Respondido el 7 de Septiembre, 2018 por user29318
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Fama francés (2000): Características, Covarianzas y el Promedio de los Retornos - la intuición detrás de la clasificación de la devuelve

Respondido el 28 de Septiembre, 2018 por user29318
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¿Por qué es Fama modelo francés de un modelo de riesgo

Respondido el 13 de Septiembre, 2018 por user29318
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Razón de ser del procedimiento de Fama Macbeth

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Respondido el 23 de Julio, 2019 por user29318
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¿Cómo tener una estimación imparcial de la desviación estándar al usar rendimientos en movimiento?

Respondido el 10 de Septiembre, 2018 por user29318
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¿Qué proxy es el mejor para calcular la tasa libre de riesgo diaria para un modelo de valoración de activos de capital?

Respondido el 16 de Enero, 2019 por user29318
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CAPM - Rentabilidad esperada frente a la real

Aceptada
Respondido el 23 de Agosto, 2019 por user29318
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Ejemplos de matemáticas discretas y teoría de grafos en finanzas cuantitativas.

Aceptada
Respondido el 23 de Enero, 2019 por user29318
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¿El CAPM utiliza el modelo de índice único?

Aceptada
Respondido el 29 de Enero, 2019 por user29318
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¿Por qué utilizar root cuadrada de la capitalización bursátil de las empresas en la matriz WLS?

Aceptada
Respondido el 20 de Mayo, 2020 por user29318
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Los Residuos De Fama MacBeth De Regresión

Aceptada
Respondido el 13 de Febrero, 2019 por user29318
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Transformación de Fama French Returns a Euro

Respondido el 28 de Noviembre, 2018 por user29318
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Interpretación de la cartera Fama French

Aceptada
Respondido el 29 de Octubre, 2019 por user29318
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Fama Frech SMB factor y la prueba de tamaño-efectos sobre el mercado

Respondido el 24 de Diciembre, 2018 por user29318
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Cómo probar la puntuación ESG como factor frente a los factores tradicionales

Respondido el 30 de Octubre, 2019 por user29318
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¿Las carteras de factores Fama-French se calculan sobre la base del valor absoluto o relativo?

Respondido el 30 de Agosto, 2018 por user29318
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Clasificación francesa de Fama

Aceptada
Respondido el 17 de Septiembre, 2018 por user29318
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La literatura sobre el retorno sensitivy en lo que respecta a: el crecimiento, el riesgo y la rentabilidad

Aceptada
Respondido el 23 de Enero, 2019 por user29318
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Uso del proceso Fama-Macbeth para probar el CAPM

Aceptada
Respondido el 31 de Agosto, 2019 por user29318
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¿Cuál es el beneficio de la Alto-menos-de Baja como en Fama modelo francés?

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Respondido el 29 de Enero, 2019 por user29318
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El modelo de valoración de dividendos de Gordon: Ignorando la opcionalidad

Respondido el 24 de Octubre, 2018 por user29318
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Calculando el error de precios en la Regresión Fama-Macbeth para el modelo de 5 factores de Fama/French

Aceptada
Respondido el 31 de Enero, 2019 por user29318
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¿Calcular el riesgo total y el riesgo idiosincrático de las acciones individuales?

Respondido el 28 de Agosto, 2018 por user29318
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Interpretación de los factores Fama-French para el mercado bursátil alemán

Respondido el 17 de Septiembre, 2019 por user29318
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¿Incluye el CAPEX los activos intangibles?

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Respondido el 31 de Mayo, 2015 por user29318
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En busca de formas de función agradables (aproximadas) de la volatilidad de los rendimientos simples acumulados

Aceptada
Respondido el 11 de Enero, 2019 por user29318
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¿Por qué la exposición al factor de rentabilidad aumenta la prima de inversión?

Respondido el 22 de Junio, 2020 por user29318
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