Respuestas del usuario 6138509

1 votos

%-%-% en el tiempo %-%-% es equivalente a un pago de %-%-% en el tiempo %-%-%

Aceptada

Respondido el 27 de Diciembre, 2014 por otto.poellath

6 votos

Lema de Ito de los bonos convertibles bajo el modelo de dos factores Tipo de interés

Respondido el 11 de Noviembre, 2016 por otto.poellath

2 votos

Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

Aceptada

Respondido el 6 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

2 votos

Movimiento browniano. Resolver la integral de estoc. utilizando el lema de Ito

Aceptada

Respondido el 7 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

3 votos

Derivando $u$ e $d$ coeficientes utilizando el método del árbol binomial

Aceptada

Respondido el 12 de Abril, 2016 por otto.poellath

1 votos

¿Cómo calcular la probabilidad condicional para un proceso browniano geométrico?

Aceptada

Respondido el 25 de Noviembre, 2016 por otto.poellath

4 votos

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

Aceptada

Respondido el 13 de Febrero, 2017 por otto.poellath

3 votos

Cómo expresar el modelo de Derman Negro y Juguete en un $dr=A\,dt+B\, dW$ ¿forma?

Respondido el 15 de Diciembre, 2014 por otto.poellath

2 votos

Formulación alternativa esperada de déficit

Aceptada

Respondido el 1 de Agosto, 2015 por otto.poellath

2 votos

¿Cómo tasar esta opción usando el modelo Black Scholes?

Respondido el 15 de Noviembre, 2015 por otto.poellath

3 votos

Delta FX de un quanto put

Aceptada

Respondido el 5 de Mayo, 2017 por otto.poellath

1 votos

¿Puede alguien explicar un resultado relativo a la correlación de los movimientos brownianos?

Respondido el 7 de Septiembre, 2016 por otto.poellath

2 votos

Black Scholes Geometric Brownian Motion Option Pricing

Respondido el 5 de Enero, 2016 por otto.poellath

2 votos

diferencia entre caplet y call

Aceptada

Respondido el 5 de Noviembre, 2015 por otto.poellath

1 votos

problema de estrategia óptimo (utilizando la desigualdad de Jensen's)

Aceptada

Respondido el 16 de Mayo, 2016 por otto.poellath

1 votos

Ley de precio único en tiempo continuo

Respondido el 4 de Noviembre, 2016 por otto.poellath

2 votos

Relación de la cópula de Marshall-Olkin de supervivencia y no supervivencia

Aceptada

Respondido el 30 de Mayo, 2016 por otto.poellath

4 votos

Aproximación de las tasas a plazo en tiempo discreto

Aceptada

Respondido el 17 de Octubre, 2018 por otto.poellath

1 votos

¿Cómo se utilizan/analizan exactamente los valores predeterminados correlacionados?

Respondido el 18 de Julio, 2016 por otto.poellath

2 votos

Delta y gamma neutros

Respondido el 3 de Junio, 2015 por otto.poellath

3 votos

cálculo estocástico - ¿fórmula Itô?

Aceptada

Respondido el 11 de Mayo, 2015 por otto.poellath

1 votos

Transformada de Fourier

Aceptada

Respondido el 22 de Noviembre, 2015 por otto.poellath

2 votos

Modelo binomial, Número de nodos de %-%-% a %-%-%

Aceptada

Respondido el 5 de Febrero, 2016 por otto.poellath

3 votos

Resultado vinculado a la evaluación de Black-Scholes

Aceptada

Respondido el 29 de Noviembre, 2015 por otto.poellath

1 votos

ninguna condición de arbitraje para la opción paylater

Aceptada

Respondido el 1 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

2 votos

Precio de llamada de heston cambiado

Respondido el 10 de Abril, 2017 por otto.poellath

3 votos

Precio de la opción de la cesta de dos acciones

Respondido el 17 de Abril, 2017 por otto.poellath

3 votos

Modelo Hull-White: coincidencia entre el marco HJM y la formulación de modelos cortos

Respondido el 1 de Mayo, 2020 por otto.poellath

2 votos

Cálculo estocástico: ¿qué estoy haciendo mal?

Respondido el 2 de Junio, 2015 por otto.poellath

1 votos

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

Aceptada

Respondido el 3 de Octubre, 2017 por otto.poellath

Respuestas del usuario 61385

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¿Cómo se utilizan/analizan exactamente los valores predeterminados correlacionados?

Delta y gamma neutros

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