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Los bonos Step-up deberían ser más, y no menos, sensibles a los tipos de interés del mercado, ¿no es así?

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Respondido el 6 de Julio, 2020 por Cody Brimhall
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Sustitución del LIBOR en los productos de los clientes y en la fijación de precios prevista

Aceptada
Respondido el 5 de Septiembre, 2021 por Cody Brimhall
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Correlación vs. dependencia en las finanzas

Respondido el 1 de Noviembre, 2020 por Cody Brimhall
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¿Cómo funcionan las garantías de las Obligaciones de Préstamo Colateralizadas (CLO)?

Aceptada
Respondido el 28 de Junio, 2020 por Cody Brimhall
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Cómo interpretar el movimiento de los futuros de los índices bursátiles, en relación con los movimientos regulares del mercado

Respondido el 20 de Marzo, 2016 por Cody Brimhall
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¿Cuáles son algunos heurísticos que podría utilizar para juzgar si la inclinación es barata o cara? ¿Si hay alguno?

Aceptada
Respondido el 13 de Abril, 2020 por Cody Brimhall
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¿Es correcto mi pensamiento sobre los futuros repo implícitos?

Respondido el 9 de Noviembre, 2019 por Cody Brimhall
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Demostrar que YTM > Rendimiento actual del bono al descuento

Respondido el 10 de Junio, 2019 por Cody Brimhall
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Asintótica de la opción de compra como $S\to0$

Aceptada
Respondido el 9 de Enero, 2021 por Cody Brimhall
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Diferencias de base de tenor 1mv3m vs 3mv6m

Respondido el 5 de Marzo, 2017 por Cody Brimhall
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Construcción de la curva de descuento SOFR en noviembre de 2021

Respondido el 18 de Noviembre, 2021 por Cody Brimhall
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Calcular el tipo de interés libre de riesgo máximo con dos opciones dadas

Aceptada
Respondido el 17 de Mayo, 2019 por Cody Brimhall
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Futuro del Eurodólar Tipo Clave Duración

Aceptada
Respondido el 16 de Noviembre, 2018 por Cody Brimhall
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Cobertura retrospectiva para la fijación de precios de las opciones dependientes de la trayectoria

Respondido el 20 de Julio, 2019 por Cody Brimhall
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¿Cuál es la definición de "colateral más barato"?

Respondido el 11 de Noviembre, 2021 por Cody Brimhall
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Curva spline del Tesoro, cuestión práctica

Respondido el 20 de Junio, 2018 por Cody Brimhall
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¿Cuál es la intuición detrás de los "saltos" que causan el sesgo de la volatilidad?

Respondido el 22 de Octubre, 2019 por Cody Brimhall
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Desigualdades en los swaps americanos co-terminales/co-iniciales frente a los bermudeños

Respondido el 17 de Junio, 2020 por Cody Brimhall
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Tipo de interés PV01 para un bono a tipo variable

Respondido el 20 de Mayo, 2018 por Cody Brimhall
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¿Para qué sirven los modelos de volatilidad estocástica si se puede utilizar la volatilidad local?

Respondido el 29 de Junio, 2019 por Cody Brimhall
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¿Por qué son necesarios los ajustes de convexidad de FRA/futuros?

Respondido el 25 de Mayo, 2019 por Cody Brimhall
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Opción en futuro de bono - ¿hay alguna representación de caplet disponible?

Respondido el 22 de Febrero, 2018 por Cody Brimhall
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Volatilidad implícita de las opciones a plazo

Respondido el 21 de Noviembre, 2016 por Cody Brimhall
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Utilización del modelo PCA para captar el riesgo en una operación de caja sobre el diferencial de Swap

Respondido el 22 de Octubre, 2017 por Cody Brimhall
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Derivación e intercambio de expectativas

Respondido el 15 de Abril, 2019 por Cody Brimhall
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Precios neutrales al riesgo y arbitrajes estadísticos

Respondido el 24 de Junio, 2019 por Cody Brimhall
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Rentabilidad contable

Aceptada
Respondido el 2 de Enero, 2020 por Cody Brimhall
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¿Por qué el libre arbitraje implica un mercado completo?

Respondido el 12 de Agosto, 2017 por Cody Brimhall
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Fijación de precios de los swaps de divisas desiguales

Respondido el 14 de Octubre, 2018 por Cody Brimhall
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Mercado de un contrato de CDS y anualidades de riesgo

Aceptada
Respondido el 10 de Febrero, 2018 por Cody Brimhall
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