Respuestas del usuario 84809

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Dados los rendimientos mensuales de los bonos del Estado a 10 años, cómo obtener la tasa de rendimiento mensual libre de riesgo

Respondido el 2 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat
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Suma de pesos de la cartera y ponderaciones negativas

Respondido el 9 de Diciembre, 2018 por scottishwildcat
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Optimización de cartera sujeta a costos de transacción

Aceptada
Respondido el 10 de Noviembre, 2016 por scottishwildcat
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¿Cómo combinar las marginales gaussianas con la cópula gaussiana para obtener las normales multivariantes?

Respondido el 17 de Septiembre, 2014 por scottishwildcat
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¿Cómo se obtiene el tipo de interés real a partir de los tipos nominales al contado?

Respondido el 13 de Diciembre, 2015 por scottishwildcat
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¿Varianza negativa?

Respondido el 4 de Junio, 2018 por scottishwildcat
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Metodología de investigación de estrategias sistemáticas

Respondido el 9 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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Duración de la cartera

Respondido el 25 de Mayo, 2018 por scottishwildcat
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El estimador de contracción de Ledoit-Wolf no da una matriz de covarianza positiva definida

Aceptada
Respondido el 28 de Agosto, 2015 por scottishwildcat
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VaR de Montecarlo asumiendo una distribución logística

Respondido el 19 de Octubre, 2015 por scottishwildcat
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Regresión con variables retardadas

Respondido el 8 de Abril, 2013 por scottishwildcat
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Calculadora de volatilidad implícita en el VIX

Respondido el 19 de Febrero, 2015 por scottishwildcat
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¿Cómo puedo calcular las betas de Fama-French para una acción concreta?

Respondido el 20 de Mayo, 2014 por scottishwildcat
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¿Calcular los deltas de las opciones de compra?

Respondido el 9 de Enero, 2014 por scottishwildcat
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Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Aceptada
Respondido el 28 de Enero, 2016 por scottishwildcat
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¿Cómo cotizar un call europeo de cupón cero a partir de la curva de rendimiento?

Respondido el 19 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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¿Por qué es problemática la varianza como medida de riesgo?

Respondido el 25 de Abril, 2017 por scottishwildcat
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Usando Cubic Spline con Vol Skew para Opciones de Acciones en R

Aceptada
Respondido el 23 de Septiembre, 2023 por scottishwildcat
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Diferencia entre propiedades estadísticas de los retornos logarítmicos y los retornos simples

Aceptada
Respondido el 15 de Septiembre, 2023 por scottishwildcat
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Cómo calcular los rendimientos simples anualizados y la desviación estándar simple anualizada dados los datos diarios históricos

Aceptada
Respondido el 22 de Diciembre, 2018 por scottishwildcat
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