Respuestas del usuario 77170

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¿Qué importancia tiene el valor p en una estrategia basada en la regresión logística?

Respondido el 15 de Marzo, 2018 por penti
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¿Cuáles son las ventajas/desventajas de estos enfoques para tratar la superficie de volatilidad?

Respondido el 15 de Enero, 2013 por penti
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¿"Probabilidad neutral al riesgo" es un término inapropiado?

Respondido el 10 de Diciembre, 2019 por penti
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¿Cuál es la forma inteligente de reasignar el dinero?

Respondido el 16 de Julio, 2013 por penti
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estrategias de opciones de backtesting en R

Respondido el 14 de Abril, 2021 por penti
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¿Qué significa que "la rebaja de los impuestos del trabajo se autofinancia"?

Aceptada
Respondido el 2 de Diciembre, 2013 por penti
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11 votos

¿Cuál es la correlación total entre los activos de una cartera?

Aceptada
Respondido el 12 de Abril, 2017 por penti
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Código para el análisis técnico basado en pruebas

Respondido el 20 de Septiembre, 2012 por penti
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Distinción entre "factor de riesgo" y "anomalía del mercado"

Aceptada
Respondido el 22 de Diciembre, 2014 por penti
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14 votos

¿Una excelente fuente de información sobre el comercio basado en el aprendizaje automático y la minería de datos?

Respondido el 27 de Septiembre, 2011 por penti
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¿Se puede utilizar una prueba t en las cifras de Valor en Riesgo (VaR) de los bootstrap?

Respondido el 1 de Enero, 2015 por penti
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¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

Aceptada
Respondido el 2 de Julio, 2015 por penti
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¿Por qué desaparecen las anomalías después de ser detectadas?

Aceptada
Respondido el 1 de Agosto, 2017 por penti
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Aplicación de la prueba de Chow en Excel/R

Aceptada
Respondido el 3 de Agosto, 2016 por penti
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La optimización Markowitz de varianza-media como "maximización del error"

Respondido el 17 de Septiembre, 2012 por penti
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Utilizar el teorema del límite central para comprobar si la rentabilidad media de la población es la misma, antes y después de la recesión

Aceptada
Respondido el 30 de Diciembre, 2014 por penti
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¿Existe un nombre o alguna investigación sobre un sistema en el que se intenta predecir el precio futuro encontrando un historial de precios similar en el pasado?

Respondido el 19 de Junio, 2013 por penti
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¿R o Cpp para algún trabajo de finanzas que implique números complejos?

Respondido el 5 de Octubre, 2019 por penti
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Optimización de la cartera mediante la asignación de activos

Aceptada
Respondido el 11 de Noviembre, 2016 por penti
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R, Performance Analytics, ¿Cómo trazar una línea continua con datos no continuos?

Aceptada
Respondido el 13 de Abril, 2017 por penti
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Alternativas al backtester de Zipline / Alternativas a los datos de futuros de Quandl

Respondido el 5 de Abril, 2021 por penti
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¿Cuáles son las razones para no invertir en los mercados de renta variable?

Respondido el 8 de Mayo, 2017 por penti
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¿MATLAB o Python como lenguaje de partida?

Respondido el 3 de Diciembre, 2020 por penti
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Comprobación de la precisión de un índice creado

Respondido el 10 de Abril, 2018 por penti
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Trazar la evolución de las ponderaciones de la cartera a lo largo del tiempo en R

Respondido el 30 de Junio, 2014 por penti
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9 votos

¿Por qué los operadores humanos ganan dinero?

Respondido el 21 de Febrero, 2016 por penti
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Utilización de los bosques aleatorios en el análisis cuantitativo de las existencias

Respondido el 10 de Agosto, 2018 por penti
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5 votos

La lista más completa de errores de inversión en los mercados de valores

Respondido el 17 de Mayo, 2022 por penti
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4 votos

Replicar una cartera con una remuneración determinada

Respondido el 3 de Noviembre, 2020 por penti
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¿Puede aplicarse el concepto de entropía a las series temporales financieras?

Aceptada
Respondido el 1 de Abril, 2011 por penti
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