Respuestas del usuario 6138508

4 votos

Precios de las opciones de compra y de venta americanas, que aumentan en el vencimiento

Aceptada

Respondido el 14 de Enero, 2016 por otto.poellath

4 votos

ejemplo Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman - aclaración de $dX_t$ derivación utilizando $\pi_t$ , $\Pi_t$

Aceptada

Respondido el 16 de Mayo, 2016 por otto.poellath

2 votos

Combinación lineal de las Rentabilidades uso de Black-Scholes

Aceptada

Respondido el 17 de Marzo, 2016 por otto.poellath

2 votos

Fijación de precios de los bonos de cupón flotante mediante un tipo de interés estocástico

Respondido el 18 de Enero, 2016 por otto.poellath

3 votos

Por qué " Aunque el precio del activo subyacente no varíe, la delta de una opción in-the-money aumenta a medida que se acerca el vencimiento"

Respondido el 21 de Enero, 2017 por otto.poellath

3 votos

Precio de una opción de inicio en un Black-Scholes marco

Aceptada

Respondido el 18 de Julio, 2016 por otto.poellath

3 votos

Pregunta acerca de la martingala de la propiedad de la integral estocástica

Aceptada

Respondido el 20 de Enero, 2016 por otto.poellath

3 votos

¿Cómo cotizar una opción de intercambio utilizando el marco de B&S?

Aceptada

Respondido el 19 de Junio, 2016 por otto.poellath

0 votos

Sobre "Dos problemas singulares de difusión" de William Feller

Aceptada

Respondido el 4 de Mayo, 2015 por otto.poellath

2 votos

Precios de opción exótica cuyo pago depende del tiempo de parada

Respondido el 7 de Diciembre, 2014 por otto.poellath

3 votos

El valor de una perfecta cobertura

Aceptada

Respondido el 11 de Octubre, 2016 por otto.poellath

4 votos

La confusión acerca de la CEV modelo

Aceptada

Respondido el 23 de Enero, 2017 por otto.poellath

3 votos

Problema con derivating integral

Aceptada

Respondido el 19 de Mayo, 2016 por otto.poellath

0 votos

Cuál es el precio del Libor a partir de t para el período $t$ a $t+\delta t$

Aceptada

Respondido el 12 de Octubre, 2016 por otto.poellath

2 votos

Encontrar la Expresión para la Óptima Markowitz Pesos

Aceptada

Respondido el 25 de Junio, 2015 por otto.poellath

2 votos

La comprensión de las condiciones necesarias y suficientes para la racional principios de ejercicio de una opción call

Aceptada

Respondido el 15 de Noviembre, 2015 por otto.poellath

3 votos

Carr-Madan europea contingente de reclamación de pago de la descomposición de la fórmula de la aplicación

Aceptada

Respondido el 19 de Mayo, 2016 por otto.poellath

2 votos

Modelo Black-Scholes y precio libre de arbitraje

Aceptada

Respondido el 19 de Marzo, 2017 por otto.poellath

7 votos

Distribución condicional de $X_t = \int_0^t W_s \mathrm{d}s$

Aceptada

Respondido el 22 de Abril, 2020 por otto.poellath

1 votos

Precios de los bonos en términos de tipos a corto y a futuro

Respondido el 18 de Noviembre, 2015 por otto.poellath

2 votos

Consiguiendo $df(t,T)$ cuando se administra $d\ln P(t,T)$ e $f(t,T)=-\frac{\partial}{\partial T} \ln P(t,T)$

Aceptada

Respondido el 28 de Febrero, 2019 por otto.poellath

1 votos

problema de descomposición martingala

Aceptada

Respondido el 5 de Mayo, 2015 por otto.poellath

0 votos

Demostrando $\mathbb{E}(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x) dx$

Aceptada

Respondido el 2 de Julio, 2015 por otto.poellath

3 votos

adelante opción, cálculo estocástico

Aceptada

Respondido el 6 de Mayo, 2015 por otto.poellath

2 votos

igualdad en la distribución

Aceptada

Respondido el 7 de Mayo, 2015 por otto.poellath

1 votos

Volatilidad FX Delta

Respondido el 31 de Julio, 2016 por otto.poellath

4 votos

Aproximación del precio de una opción.

Aceptada

Respondido el 4 de Febrero, 2016 por otto.poellath

2 votos

¿Cuál es la solución fuerte para esta SDE

Aceptada

Respondido el 2 de Noviembre, 2016 por otto.poellath

1 votos

¿Por qué las variaciones de orden superiores a dos desaparecen para el movimiento browniano?

Aceptada

Respondido el 17 de Mayo, 2015 por otto.poellath

2 votos

Tasa corta de Black Derman Toy y PDE

Aceptada

Respondido el 2 de Agosto, 2016 por otto.poellath

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Precios de las opciones de compra y de venta americanas, que aumentan en el vencimiento

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Distribución condicional de $X_t = \int_0^t W_s \mathrm{d}s$

Precios de los bonos en términos de tipos a corto y a futuro

Consiguiendo $df(t,T)$ cuando se administra $d\ln P(t,T)$ e $f(t,T)=-\frac{\partial}{\partial T} \ln P(t,T)$

problema de descomposición martingala

Demostrando $\mathbb{E}(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x) dx$

adelante opción, cálculo estocástico

igualdad en la distribución

Volatilidad FX Delta

Aproximación del precio de una opción.

¿Cuál es la solución fuerte para esta SDE

¿Por qué las variaciones de orden superiores a dos desaparecen para el movimiento browniano?

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