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Operación de base de futuros del Tesoro - Mejora de la financiación

Respondido el 29 de Junio, 2019 por Cody Brimhall
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Modelo BSM - Probabilidad real

Aceptada
Respondido el 20 de Abril, 2016 por Cody Brimhall
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¿Cuál es el modelo de fijación de precios estándar del sector para las opciones de futuros de eurodólares (americanos) negociados en el CME?

Respondido el 22 de Febrero, 2019 por Cody Brimhall
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Velocidad de prepago de los títulos hipotecarios y YTM

Respondido el 29 de Septiembre, 2019 por Cody Brimhall
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¿Nombre de este tipo de acuerdo de compra?

Aceptada
Respondido el 6 de Enero, 2017 por Cody Brimhall
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Distribución del pago de una opción exótica

Respondido el 11 de Abril, 2016 por Cody Brimhall
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¿Pueden dos bonos tener el mismo rendimiento y precio pero diferente convexidad?

Respondido el 15 de Noviembre, 2018 por Cody Brimhall
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Operaciones de curva - Forward Swap vs Swap (pagador y receptor)

Respondido el 8 de Julio, 2021 por Cody Brimhall
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Descuento de RFR - compensación de swaptions

Respondido el 17 de Julio, 2020 por Cody Brimhall
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Fijación de precios de las opciones sobre divisas con ajuste de base

Aceptada
Respondido el 28 de Enero, 2017 por Cody Brimhall
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Cálculo de pnl de FX forward

Respondido el 5 de Enero, 2018 por Cody Brimhall
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¿Explicación intuitiva de por qué las opciones ITM tienen bajos valores temporales/extrínsecos?

Respondido el 2 de Octubre, 2019 por Cody Brimhall
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cálculo de la rentabilidad acumulada, desacuerdo

Respondido el 2 de Junio, 2016 por Cody Brimhall
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Relaciones entre Call y Put

Respondido el 4 de Abril, 2016 por Cody Brimhall
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¿Cómo se tiene en cuenta el sesgo al evaluar la volatilidad implícita de una opción no ATM?

Respondido el 10 de Junio, 2018 por Cody Brimhall
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Sustitución del descuento OIS en USD basado en el tipo de los fondos de la FED por el descuento SOFR

Aceptada
Respondido el 1 de Octubre, 2020 por Cody Brimhall
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Negociación Delta One: ¿dependencia del tipo de interés de los repos?

Respondido el 1 de Octubre, 2019 por Cody Brimhall
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¿Por qué necesitamos variables aleatorias correlacionadas en una simulación de Montecarlo?

Aceptada
Respondido el 12 de Mayo, 2016 por Cody Brimhall
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¿Por qué la intervención de los bancos centrales puede hacer que la curva de rendimiento invertida sea menos eficaz como señal de recesión?

Aceptada
Respondido el 28 de Junio, 2017 por Cody Brimhall
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duda de replicación varswap

Respondido el 25 de Abril, 2018 por Cody Brimhall
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¿Por qué se descuenta el valor de un contrato a plazo al valor presente?

Respondido el 17 de Junio, 2018 por Cody Brimhall
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Estimar el rendimiento del bono con cupón dado el rendimiento del bono con cupón cero

Respondido el 17 de Octubre, 2021 por Cody Brimhall
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Swaption de media curva

Respondido el 19 de Julio, 2018 por Cody Brimhall
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Dar sentido matemático a la expresión de la rentabilidad realizada de los bonos

Respondido el 26 de Marzo, 2017 por Cody Brimhall
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Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Aceptada
Respondido el 3 de Mayo, 2020 por Cody Brimhall
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VaR paramétrico de una cartera que incluye un swap

Aceptada
Respondido el 3 de Abril, 2016 por Cody Brimhall
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¿Cuál es la intuición detrás de una theta positiva para las puts largas europeas?

Respondido el 30 de Septiembre, 2021 por Cody Brimhall
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¿Cómo se construye una superficie de volatilidad para tapas a partir del modelo SABR?

Respondido el 27 de Agosto, 2021 por Cody Brimhall
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Valor relativo de la ventaja de la recompra (Tesoro)

Respondido el 5 de Agosto, 2018 por Cody Brimhall
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Introducción de choques de 1bp en la curva de rendimiento (y consecuencias de la interpolación)

Respondido el 24 de Febrero, 2017 por Cody Brimhall
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