Respuestas del usuario 200718

Puntuación Visitas Fecha
Avatar de dotnetcoder

1 votos

Intercambiar carry/rolldown a mitad del período

Respondido el 16 de Septiembre, 2023 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

1 votos

¿Cómo fijamos el precio de un par de forwards de divisas no USD utilizando la base cruzada de cada divisa?

Respondido el 24 de Noviembre, 2023 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

1 votos

¿Existe un nombre para una estructura CCIRS en la que el monto nocional cambia a mitad del período de devengo?

Respondido el 1 de Septiembre, 2023 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

Asignación de ganancias y pérdidas de bonos de una manera similar a los swaps

Respondido el 29 de Enero, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

Las tasas de descuento de Quantlib OIS USD no coinciden con las tasas de descuento de Bloomberg

Aceptada
Respondido el 19 de Abril, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

1 votos

Análisis de superposición de la curva de rendimiento de los Estados Unidos

Respondido el 5 de Septiembre, 2023 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

3 votos

¿Se puede utilizar el PCA para transformar una escalera de riesgo de tasas de interés?

Respondido el 21 de Septiembre, 2023 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

WN 30Yr UST Futuros Factor de conversión vs Relación de entrega

Respondido el 3 de Febrero, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

Valoración de swap de divisas en QuantLib

Respondido el 28 de Septiembre, 2023 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

Calculando el golpe de Delta en un componente de Reversión de Riesgo FX

Respondido el 21 de Diciembre, 2023 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

3 votos

Cálculo de la tasa de repo implícita de futuros de notas a diez años de CME a partir del documento Understanding Treasury Futures.

Respondido el 15 de Noviembre, 2023 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

Prueba matemática de la fórmula de la relación de cobertura para futuros de bonos

Aceptada
Respondido el 4 de Enero, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

Efectos de coberturas en la exposición de la contraparte utilizada para el cálculo del Ponderado de Activos de Riesgo

Aceptada
Respondido el 30 de Mayo, 2019 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

3 votos

Trama una curva ACS en QuantLib

Respondido el 16 de Febrero, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

QuantLib: Cómo crear una curva de rendimiento utilizando futuros de 3M - Python

Respondido el 21 de Septiembre, 2023 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

4 votos

FVA para una operación perfectamente garantizada

Aceptada
Respondido el 14 de Septiembre, 2023 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

4 votos

Comprendiendo cómo los mercados predicen las decisiones de la tasa de interés de política del BoC

Respondido el 7 de Febrero, 2023 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

3 votos

XCS y FX swaps: riesgos de mercado

Respondido el 16 de Mayo, 2023 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

5 votos

Estimación del precio de un contrato de futuros de bonos ilíquidos a 5 años

Respondido el 1 de Junio, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

4 votos

Futuros de bonos ¿por qué CTD impulsado por rendimientos?

Aceptada
Respondido el 1 de Agosto, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

1 votos

Recuperar la función de valor desde su dual.

Respondido el 29 de Julio, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

IRS con disposición de terminación anticipada

Respondido el 17 de Julio, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

Cambio paralelo en la curva de rendimiento spot mueve la TIR de una cartera de bonos en la misma dirección: Prueba analítica

Respondido el 31 de Mayo, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

Aproximación de inversión de riesgo de FX

Respondido el 24 de Junio, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

Definición de ajuste de roll para la generación de horarios de intercambio

Respondido el 28 de Junio, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

4 votos

Calculando el rollo hacia abajo del swap usando la biblioteca de Python RatesLib

Aceptada
Respondido el 17 de Junio, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

Impacto positivo en el mercado

Respondido el 8 de Julio, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

Diferencial de Spread vs midswaps

Respondido el 15 de Agosto, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

2 votos

FRN son más complejos de lo que pensamos

Aceptada
Respondido el 3 de Septiembre, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :
Avatar de dotnetcoder

1 votos

Iniciar Bootstrap de una Curva de Bonos en Rateslib

Aceptada
Respondido el 19 de Septiembre, 2024 por dotnetcoder
q2astack::content.general.tags :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X