Respuestas del usuario 84809

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Delta modificado de Taleb

Respondido el 23 de Marzo, 2016 por scottishwildcat
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Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

Respondido el 2 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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¿Por qué las opciones se llaman como se llaman?

Respondido el 29 de Abril, 2014 por scottishwildcat
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Inmunización de factores para la cartera de bonos

Aceptada
Respondido el 16 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

Respondido el 6 de Junio, 2016 por scottishwildcat
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Puts ITM en una distribución de rentabilidad con sesgo negativo (sesgo de volatilidad)

Respondido el 16 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat
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¿Cuál es la intuición detrás del DTS (duration times spread) en la renta fija?

Respondido el 30 de Septiembre, 2014 por scottishwildcat
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¿Es la beta de la cartera aditiva bajo todas las distribuciones de rendimiento?

Respondido el 1 de Diciembre, 2015 por scottishwildcat
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¿Cuál es el Rho de una opción sobre un contrato de futuros valorada mediante el modelo Black 76?

Aceptada
Respondido el 30 de Mayo, 2014 por scottishwildcat
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Aplicaciones del ACP al análisis de la curva de rendimiento

Aceptada
Respondido el 31 de Marzo, 2017 por scottishwildcat
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cómo simular los forwards de divisas

Respondido el 9 de Julio, 2018 por scottishwildcat
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Función característica y distribución de una variable aleatoria

Aceptada
Respondido el 9 de Diciembre, 2018 por scottishwildcat
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Demostrar que un proceso de root cuadrada tiene una distribución Chi-cuadrado no central

Respondido el 10 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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Cobertura de un swap de acciones a largo plazo mediante la venta de acciones

Aceptada
Respondido el 20 de Junio, 2014 por scottishwildcat
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Obtención del parámetro de la distribución gamma traducida de Monte Carlo

Aceptada
Respondido el 9 de Febrero, 2015 por scottishwildcat
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Resolución de un problema de Markowitz con restricciones (límite inferior y superior) al vector de pesos

Aceptada
Respondido el 22 de Marzo, 2017 por scottishwildcat
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VaR paramétrico de una cartera que incluye un swap

Respondido el 6 de Julio, 2016 por scottishwildcat
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la correlación residual se mantiene después de añadir el desfase estacional

Respondido el 11 de Marzo, 2016 por scottishwildcat
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Optimización de la cartera

Respondido el 2 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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¿Por qué 'duración' no es lo mismo que 'duración de spread' para bonos riesgosos?

Respondido el 20 de Abril, 2018 por scottishwildcat
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Ejemplos de varianza no creciente de un proceso markoviano homogéneo en el tiempo

Aceptada
Respondido el 7 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat
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Predicción de la rentabilidad de las acciones con GARCH en Python

Respondido el 18 de Octubre, 2018 por scottishwildcat
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¿cómo hacer un modelo de distribución tolerable de la tendencia?

Respondido el 30 de Agosto, 2013 por scottishwildcat
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Analógico - Modelo de reconocimiento de patrones mediante KNN

Respondido el 18 de Septiembre, 2014 por scottishwildcat
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Cartera Beta Cero en R

Respondido el 2 de Agosto, 2018 por scottishwildcat
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¿Es la varianza aditiva sólo bajo Log-returns?

Aceptada
Respondido el 26 de Agosto, 2015 por scottishwildcat
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Distribución de los datos para el GBM

Respondido el 3 de Febrero, 2019 por scottishwildcat
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Beta = 1 y 0. Tipo de carteras

Respondido el 29 de Mayo, 2016 por scottishwildcat
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Regresión lineal frente a la optimización de la varianza media

Aceptada
Respondido el 14 de Marzo, 2018 por scottishwildcat
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por qué el modelo BNS es como es

Respondido el 21 de Febrero, 2014 por scottishwildcat
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