Respuestas del usuario 7298

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Opción Volatilidad Smile vs Delta

Respondido el 13 de Marzo, 2020 por Corey Goldberg
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Si los precios al contado tienden a ser más altos que los precios de los futuros, las coberturas largas son especialmente atractivas.

Respondido el 22 de Noviembre, 2017 por Corey Goldberg
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Series de precios de un contrato a plazo de divisas

Aceptada
Respondido el 18 de Septiembre, 2017 por Corey Goldberg
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¿Por qué se añade el CBS (Currency Basis Swaps) a los tipos de interés?

Aceptada
Respondido el 7 de Mayo, 2020 por Corey Goldberg
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Relación de arbitraje de paridad Put-Call

Respondido el 14 de Mayo, 2020 por Corey Goldberg
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Desplazamiento de la zona horaria de los datos de Bloomberg

Respondido el 28 de Mayo, 2015 por Corey Goldberg
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¿Cómo utiliza el banco el monto de provisión y la adecuación de capital basada en RWA?

Respondido el 17 de Enero, 2022 por Corey Goldberg
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¿Por qué el tipo de cambio EUR/USD es en realidad USD/EUR desde un punto de vista matemático?, ¿por qué las finanzas no utilizan la notación matemática?

Respondido el 27 de Mayo, 2021 por Corey Goldberg
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¿Cómo calcular la gamma de las opciones de compra y venta regulares at-the-money cuando se acercan al vencimiento para evitar la explosión de la gamma de la cartera?

Respondido el 22 de Diciembre, 2018 por Corey Goldberg
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¿Cómo se calcula un portfolio PnL y Sharpe?

Respondido el 8 de Abril, 2021 por Corey Goldberg
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Diferencias en las volatilidades implícitas de los warrants y las opciones

Respondido el 24 de Abril, 2021 por Corey Goldberg
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Soporte de huelga de las opciones SPX

Respondido el 9 de Septiembre, 2019 por Corey Goldberg
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Necesito un activo de baja volatilidad que dé un interés/dividendo

Respondido el 16 de Junio, 2016 por Corey Goldberg
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Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Respondido el 16 de Abril, 2022 por Corey Goldberg
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¿Para qué sirve el remuestreo?

Respondido el 24 de Abril, 2022 por Corey Goldberg
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¿El precio de un contrato de futuro muestra dónde piensan los inversores que estará el precio del activo subyacente?

Aceptada
Respondido el 30 de Marzo, 2020 por Corey Goldberg
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Preguntas sobre la aplicación de una estrategia de inversión en Barbell "lite/kindergarten"

Aceptada
Respondido el 10 de Junio, 2021 por Corey Goldberg
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Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

Respondido el 14 de Agosto, 2020 por Corey Goldberg
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¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Aceptada
Respondido el 25 de Septiembre, 2020 por Corey Goldberg
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¿Por qué es posible que los precios de las opciones sean negativos en el caso de los bonos del Tesoro de EE.UU. con opción de compra?

Aceptada
Respondido el 29 de Julio, 2021 por Corey Goldberg
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Cómo entender este método de optimización convexa para encontrar la cartera con presupuesto de riesgo

Aceptada
Respondido el 21 de Junio, 2022 por Corey Goldberg
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¿Cómo se calcula el tipo fijo del Overnight Index Swap (OIS)?

Respondido el 13 de Junio, 2017 por Corey Goldberg
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Caracterización del precio de venta

Respondido el 18 de Julio, 2022 por Corey Goldberg
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¿Por qué el valor intrínseco de mi opción de venta es mayor que el valor real de mi opción de venta en BSM? Código Python

Respondido el 22 de Julio, 2022 por Corey Goldberg
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Atribución de la rentabilidad del fondo Long/Short

Respondido el 27 de Julio, 2022 por Corey Goldberg
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Diferencia entre el ratio de Treynor y la prima de mercado

Aceptada
Respondido el 30 de Julio, 2022 por Corey Goldberg
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Cómo gana un banco central las divisas

Respondido el 16 de Octubre, 2022 por Corey Goldberg
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¿Dónde se pueden conseguir datos gratuitos (o muy baratos) de divisas de alta frecuencia?

Respondido el 4 de Julio, 2020 por Corey Goldberg
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Problema conceptual de la neutralidad del riesgo: ¿qué es exactamente un "mundo neutral al riesgo"?

Respondido el 12 de Enero, 2023 por Corey Goldberg
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Cobertura Delta utilizando otro activo correlacionado

Respondido el 1 de Febrero, 2023 por Corey Goldberg
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